Вы собираетесь получить поджаренные на этом рынке с тем мандатным приятелем. HFT это не представляется возможным, не хватает ликвидности и платы обмена съест тебя живьем. Вы также должны понимать, что обмены здесь не говорят FIX, нет выделенных соединений и связи, как известно, неустойчивы и ненадежны, особенно в периоды высокой громкости. 

Если вам повезет, обмен будет иметь WebSocket API на основе, в лучшем случае. Однако многие обмены на самом деле реализовать их API через HTTP GET / POST и ограничение скорости вы. Некоторые даже отложить котировки на несколько минут. Таким образом, к тому времени, вы получите цитату и принять решение в положенное время прошло.

Наиболее последовательно прибыльная стратегия для меня была торговать с использованием алгоритма VWAP, который покупает, когда цена пересекает ниже VWAP и продает, когда он поднимается выше VWAP. Это имеет то преимущество, что помогает стабилизировать цены для всех. Даже это не 100%. Я переписан мой старый ATP бота в Node.js и он работает на CEX.io. 

Так делать, что, кажется, подтолкнули рыночную цену СГС / BTC снизился на 20% (что не было моим намерением). Это стабилизированное немного, так как я ограничил максимальный размер сделки, но цена все еще пытается прорваться через пол (извините, ребята, если какое-либо из что это вина моего бота, я все еще работаю ошибку). Я выбираю CEX.io из-за отсутствия сборов. В конце дня я пошевелить BTC прибыл на другую биржу ежедневно, чтобы обменять обратно на доллары США и смести на мой банковский счет.

Я рекомендую, прежде чем продолжить, что вы смотрите на AidoATP бут / нить на этом форуме. Там нет никакого смысла заново изобретать колесо. Двигатель стратегии полностью настраиваемый без необходимости кодирования. Я не касался клиента Java в довольно долго, но Aido сделали некоторые замечательные вещи с ней в моем отсутствии и в этот момент я готов назвать его личинку.

Когда мой node.js бот более стабилен и способен я, вероятно, выпустить его в сообщество, но у меня есть слишком много на моей тарелке прямо сейчас, чтобы выделить огромное количество времени в получении его готовность для общественного потребления.

В то же время я желаю вам удачи. У меня тоже есть опыт работы в качестве разработчика с крупной торговой фирмой. Вместо стратегии, моя работа была с торговой инфраструктурой. Я до сих пор не могу вдаваться в подробность из-за неразглашение, но я могу сказать вам сейчас, что обычные стратегии просто не работают с криптографическими валютами, потому что рынок не является ликвидным, и есть довольно много китов в пруде.