Я не хочу рассуждать о текущей ситуации на MtGox, но я хотел бы поделиться небольшим исследованием о последних больших движениях на нем. Это определенно заставило меня думать, и я не видел этого упомянуто здесь раньше. Мы сделали исследование вместе с @errge.
TL; DR: Большой шаг на mtgoxUSD от 112 до 123 на 19 августа было результатом очень мало (около 15) очень большой (1000-2000 BTC) заказы, которые были сделаны несколько (1-4) особей.
http://bitcoincharts.com/charts/mtgoxUSD#rg5zczsg2013-08-18zeg2013-08-20ztgSzm1g10zm2g25zv
Вот как мы определили это. MtGox публикует фид всех сделок, и если вы посмотрите на начало первого хода, вы увидите следующее:
1376880909,111.999920000000,0.024069000000
1376880915,111.840100000000,0.193640000000
1376880956,111.840200000000,0.097470000000
1376880959,111.840200000000,0.010960000000
1376880984,111.999900000000,4.463718200000
1376880984,112.000000000000,4.945000000000
1376880984,112.699990000000,7.269893300000
1376880984,112.700000000000,0.031112900000
1376880984,112.700000000000,0.099900000000
1376880984,112.700000000000,5.000000000000
1376880984,112.700010000000,102.262969930000
1376880984,112.790170000000,1.330178290000
1376880984,112.992520000000,0.018122130000
1376880984,113.000030000000,1.000000000000
1376880985,113.238050000000,5.517000000000
1376880985,113.240000000000,0.883080180000
Существует сделка каждые несколько секунд, а затем на 1376880984 (= 2013-08-19 2:56:24 UTC) начинает длинную серию сделок с постоянно возрастающей ценой, сразу следует друг за другом.
Мы сделали предположение, что это был большой "купить" заказ и то, что мы видим, это "ест свой путь через книгу заказов", Это выглядело очень правдоподобно, так что мы хотели, чтобы увидеть, насколько велика была в порядке, а что ее предел цены. Итак, я написал скрипт, который ищет прожилки, как это и агрегирует их. Это то, что мы получили:
2013-08-19 2:56:24 UTC: (156 тс в 6с) 2000.00 @ 114.49 BUY (мин: 112.00, макс: 114,91) большие ц: ["102,26","99,59","98,20","97,00"]
Значение: было 156 сделок завершено за 6 секунд, а если сложить суммы, которые вы получаете в точку 2000 BTC. Это не может быть совпадением! Кажется, это было на самом деле один порядок размера 2000.
(Остальная часть линии представляет собой средневзвешенную цену, то минимальная и максимальная цена сделок и суммы нескольких крупных сделок в пределах этой полосы.)
И сразу же после этого мы получим еще одно:
2013-08-19 2:56:31 UTC: (111 ц в 4s) 1000,00 @ 114.97 BUY (мин: 114.12, макс: 115,00) большие ц: ["100,00","87,22","86,19","84,48"]
Вот размер заказа был 1000 BTC и ел через спрашивает, пока она не попала в поле богатого @ 115.00 USD / BTC.
Ну, без дальнейших церемоний, вот полный список:
2013-08-19 2:56:24 UTC: (156 тс в 6с) 2000.00 @ 114.49 BUY (мин: 112.00, макс: 114,91) большие ц: ["102,26","99,59","98,20","97,00"]
2013-08-19 2:56:31 UTC: (111 ц в 4s) 1000,00 @ 114.97 BUY (мин: 114.12, макс: 115,00) большие ц: ["100,00","87,22","86,19","84,48"]
2013-08-19 2:57:32 UTC: (28 тс в 1s) 1500,00 @ 115.00 BUY (мин: 114.70, макс: 115,00) большие ц: ["1293,75","90,00","43,57","30,72"]
2013-08-19 2:59:40 UTC: (42 тс в 2s) 1433,72 @ 115.00 BUY (мин: 114.70, макс: 115,00) большие ц: ["946,69","177,43","145,00","24,00"]
2013-08-19 3:10:35 UTC: (198 ц в 6с) 1000,00 @ 116.48 BUY (мин: 116.21, макс: 116,95) большие ц: ["222,80","117,17","52,76","44,68"]
2013-08-19 3:11:40 UTC: (250 ц в 9s) 1000,00 @ 117.30 BUY (мин: 116.95, макс: 117,80) большие ц: ["154,00","100,00","79,69","40,00"]
2013-08-19 5:32:01 UTC: (172 ц в 7s) 1000,00 @ 117.94 BUY (мин: 117.20, макс: 118,40) большие ц: ["112,94","100,00","96,53","78,30"]
2013-08-19 5:32:19 UTC: (111 ц в 4s) 1000,00 @ 118,68 BUY (мин: 118.05, макс: 119,00) большие ц: ["400,00","110,00","90,50","69,12"]
2013-08-19 5:32:54 UTC: (91 ц в 4s) 1000,00 @ 119.00 BUY (мин: 116.78, макс: 119,08) большие ц: ["152,13","150,00","147,55","74,95"]
2013-08-19 5:33:05 UTC: (125 ц в 4s) 814,90 119,38 @ BUY (мин: 119.08, макс: 119,73) большие ц: ["100,00","99,00","83,62","79,00"]
2013-08-19 5:34:52 UTC: (198 ц в 9s) 1000,00 @ 119.91 BUY (мин: 117.50, макс: 120,00) большие ц: ["160,00","100,00","78,90","67,00"]
2013-08-19 6:37:50 UTC: (240 ц в 10s) 1458.41 @ 119,95 BUY (мин: 118.95, макс: 120,00) большие ц: ["100,92","100,00","100,00","59,64"]
2013-08-19 7:47:45 UTC: (171 ц в 6с) 750,00 @ 121.11 BUY (мин: 120.28, макс: 121,79) большие ц: ["150,00","50,00","39,23","30,78"]
2013-08-19 7:50:58 UTC: (265 ц в 9s) 1250.00 @ 122.15 BUY (мин: 120.38, макс: 122,76) большие ц: ["148,51","129,95","127,90","90,15"]
2013-08-19 7:52:29 UTC: (104 ц в 4s) 406,50 @ 122.84 BUY (мин: 122.50, макс: 123,00) большие ц: ["89,33","72,41","52,03","25,87"]
2013-08-19 7:53:36 UTC: (179 ц в 7s) 837,36 @ 123.12 BUY (мин: 122.78, макс: 123,56) большие ц: ["102,14","67,92","51,42","49,60"]
В большинстве из них сумма очень круглая, указывая, что на самом деле мы нашли один точный порядок, который был полностью заполнен. Для некруглых те, я думаю, что они на самом деле опустели книгу заказа до заданной предельной цены и не были заполнены немедленно. Доказательство этого заключается в том, что иногда мы можем найти последующие операции, соответствующие по цене, которая при добавлении к полосе производит круглое число.
В общей сложности эти гигантские заказы добавить примерно до 17500 BTC, что значительная часть объема транзакций в течение этого периода. И все подъемы цен произошли в них.
Мы не знаем, все ли эти киты от того же человека. Но, основываясь на время, я бы сказал, что это не более чем на 4 разных игроков. И они переехали более $ 2М в Bitcoins с 16 красивыми круглыми заказами.
Интересно, мы обнаружили две большие продает слишком (и только два):
2013-08-19 9:56:14 UTC: (24 тс в 2s) 589,56 @ 120.09 ПРОДАМ (мин: 120,00, макс: 122,00) большие ц: ["274,83","100,00","60,00","30,00"]
2013-08-19 9:57:26 UTC: (3 тс в 0s) 659,28 @ 120,00 SELL (мин: 120,00, макс: 121,89) больших ц: ["659,26","0,01","0,01"]
Или, на самом деле, я думаю, что это только один заказ, потому что вместе с мелкими между ними, они складываются ровно 1250.
Thoughs?