Возможно, избыточно для индивидуального трейдера ... Монт-Карло симы, как правило, используется для переоценивать свои производные позиции против большого числа статистически сгенерированного возможного переменного рынка, давая набор позиций, которые могут быть статистически проанализированы, чтобы выработать наихудший сценарий для ваши позиции на уровне достоверности 95% (или независимо от вашего аппетита к риску является).

Ну, это было давно, так как я сделал кредитный риск, который был с кластером Pentium Pro, - все, что вы получаете с ПВМ (предполагая, что вы можете запрограммировать битовый поток для осуществления оценки алго вы особенно предпочитаете) является способность запускать большое количество сим-множеств (и, следовательно, статистически имеют более четкое представление о вашем риске положения), мы надеемся, в режиме реального времени. В конце концов, все, что вы делаете, это работает ваш алгоритм оценки для производных от большого числа различных возможных рыночных сценариев.

И это кикер. Что оценка алго? Ну, это зависит как от производной вы торгуете, и любой собственный Вал, что вы приготовили в Excel. Воплощение этого Excel ракетно-научной оценки Algo на ПЛИС битовый поток будет показывать * удивительный * Skillz, если вы поняли, как торговлю, продукт, нормирование Algo И ЕЕ материал, необходимый для программирования ПЛИС ... Я сомневаюсь, что вы бы здесь задавать такие вопросы, если вы * ли * знать все это

Я предполагаю, что БФЛА может обеспечить основную реализацию Блэк-Шоулз - но рынки перешли так, что является эффективными вариантами Вэл только потому, что BS принимает концепцию «безрисковой ставки» (в соответствии с многими другими моделями оценки старых активов), и недавние события на рынках суверенных долговых сделали это понятие несколько бессмысленными. Риск выдвинулась и «предположения» являются матерью всех clusterfucks. Есть и другие проблемы, связанные с ним тоже, но это не форум хедж-фонд.


Вы правы, хотя - возможность запрограммировать пользовательскую оценку Algo в FPGA битового потока и использовать экс-BTC-Майнинг-фермы, чтобы обеспечить в режиме реального времени число рисков с высоким разрешением сделает derivs торговлю несколько меньше казино, как, независимо от того, название используемой технологии

(Я, конечно, можно было бы говорить, как динозавр, так как это было 10 лет, так как я сделал этот материал)