Как бесконечной горы он катится, цена с течением времени BTC по USD. Я видел различные методы оценки будущей цены, но я хотел бы рассмотреть еще несколько передовых из них, те, которые конкретно не финансовые.
Я попробовал то, что я думаю, что называется фазовый анализ сам. Принимая цену в каждый момент времени в X и цену в предыдущий момент времени в Y для каждого момента производящего рассеяния график. Хотя это dosn't кажется, полезно это suprisngly хорошо показывают образцы в хаотично различных значениях. Я не нашел ничего, кроме статического, возможно, это является хорошим показателем того, мы ищем модели в облаках.
Другой Possiblity является то, что с помощью спектрального анализа график может быть сделано, где Х представляет собой время, Y является freqancy и тени в этом положении показывает амплитуду в то время и freqancy.
Третий и более сложный метод мог бы использовать методы поиска.
"Сколько стоит график такой же, как Y = 2X + 4?"
"Насколько это график, такой же, как Y = грех (х * 5) + COS (х + 3) ^ 2"
и т.д...
В то время как Thats основы поиска может быть более практичным, чем это. Например, описание формы графа может быть более алгоритмическим, глядя и действовать гораздо меньше, как уравнение, и больше похож на программу, или нет. Поиск будет probbably быть направлен, поэтому наиболее перспективные направления поисковых запросов больше всего. Примерами являются эволюционные алгоритмы, Монте-Карло дерево поиска и вещи, которые можно сделать с помощью нейронных сетей.
|
|
||||||
20 декабря 2011, 5:08:34 PM
|
# 1 |
Сообщения: 562
цитировать ответ |
Re: более хитрый анализ
Взлом Биткоин адресов.
500 Биткоинов взломаны в "мозговом кошельке" с паролем "bitcoin is awesome" Адрес кошелька: 14NWDXkQwcGN1Pd9fboL8npVynD5SfyJAE Приватный ключ: 5J64pq77XjeacCezwmAr2V1s7snvvJkuAz8sENxw7xCkikceV6e подробнее... Всем кто хочет заработать Биткоины без вложений - рекомендую сайт http://bitcoin-zarabotat.ru |
|
|
|
Как заработать Биткоины?
Без вложений. Не майнинг.
|
20 декабря 2011, 5:35:45 PM
|
# 2 |
Сообщения: 1302
цитировать ответ |
Re: более хитрый анализ
Получил 1806 Биткоинов
Реальная история. Хм. Если только кто-то 200 лет назад изобрел метод для анализа сигналов в терминах более простых сигналов ...
Честно говоря, финансовые сигналы не очень хорошо работают при спектральном анализе. Механизм обратной связи слишком шумно. |
|
|
|
|
20 декабря 2011, 6:40:53 PM
|
# 3 |
|
Сообщения: 2436
цитировать ответ |
Re: более хитрый анализ
Хм. Если только кто-то 200 лет назад изобрел метод для анализа сигналов в терминах более простых сигналов ... Честно говоря, финансовые сигналы не очень хорошо работают при спектральном анализе. Механизм обратной связи слишком шумно. Не преобразование Фурье Предположим, периодичность функции во временной области? Если это так, было бы непригодным для принятия значимых прогнозов, нет? Иногда наивный подход кем-то неизрасходованный может дать лучшие результаты, чем с использованием проверенных инструментов. Я не говорю, что это тот случай, просто предлагаю не увольнять подход преждевременно. |
|
|
|
|
20 декабря 2011, 8:45:40 PM
|
# 4 |
|
Сообщения: 1302
цитировать ответ |
Re: более хитрый анализ
Хм. Если только кто-то 200 лет назад изобрел метод для анализа сигналов в терминах более простых сигналов ... Честно говоря, финансовые сигналы не очень хорошо работают при спектральном анализе. Механизм обратной связи слишком шумно. Не преобразование Фурье Предположим, периодичность функции во временной области? Если это так, было бы непригодным для принятия значимых прогнозов, нет? Иногда наивный подход кем-то неизрасходованный может дать лучшие результаты, чем с использованием проверенных инструментов. Я не говорю, что это тот случай, просто предлагаю не увольнять подход преждевременно. Удивительно, но работает отлично Фурье отлично на непериодических сигналов, Сорта. Вы можете разложить любой сигнал на периодические компоненты, но в большом количестве случаев эти компоненты не очень значимым. Случайный сигнал будет разлагаться на случайные компоненты, сигнал постоянного тока составит в нечетные гармоники и т.д. |
|
|
|
|
20 декабря 2011, 9:03:28 PM
|
# 5 |
|
Сообщения: 562
цитировать ответ |
Re: более хитрый анализ
Он предполагает некоторый occelation участвует, но occelation dosn't должен быть регулярными, то можно запускать и останавливать в узорах, например, это очень полезно в музыке, это может быть даже не синусоидальный и т.д ... Интересно, если концепция может даже принять меры для упрощения сложных систем в наиболее эффективные группы компонентов, но я отвлекся.
Фурье compaires всего знаковой волны. Таким же образом, что эволюционный алгоритм с другой точки зрения можно рассматривать как только один из многих методов поиска, анализ спектра можно рассматривать как только одной конфигурации основной идеи позади него, там будет много других перестановок, например, добавления абстракции Whitin это, например, в музыке это могло быть сделано probbably с фортепиано нотой вместо, так что средний с показывает, как 261.626 Гц (вместо более обычных многих частот с различно только знаком волной в середине показа C как 261.626 Гц). Этот пример varient не может быть то, что полезно, это всего лишь пример. Даю фазы, частоты и поиска в mearly 3 вещи много, всё probbably опробована на фондовом рынке, но это не фондовый рынок. И да, я согласен укомплектовать относительно того, как новичок может видеть то, что другие не могут, на самом деле лучшее из обоих является лучшим. Как программист я очень знаю много в моей отрасли, похоже, сохранили вещи трудно для начинающих, почти казалось бы нарочно. Хранение вещей доступны близко к сердцу, по иронии судьбы разработка самый простой способ сделать что-то так, что он до сих пор все работает хорошо может быть очень сложным. |
|
|
|
|
20 декабря 2011, 9:16:38 PM
|
# 6 |
|
Сообщения: 658
цитировать ответ |
Re: более хитрый анализ
преобразование Фурье не "предполагать" ничего о своем сигнале. Это просто другой способ смотреть на один и те же данные. Что она делает это сделать четкие любые пики частот или обрезания в ваших данных, которые вы, вероятно, не можете видеть во временной области.
Моя лучшая идея "хитрый анализ" будет численно моделировать торговые модели других. Другими словами, попытаться предсказать модели, все остальные используют для торговли, а затем смоделировать это. Так возьмите все Bitcoin в существовании, и все деньги и разделить его на какую модель вы думаете, что деньги после. Для большинства из этого, модель будет "нет никакой торговли", Это действительно просто смоделировать это. Добавьте к этому случайному модели. Определенная сумма денег и Bitcoin будет просто действовать без какой-либо логики или причины. Добавьте к этому взносу и удержание модели для людей, желающих орду Bitcoin. После этого, возможно, что-то простое, как завершающая средней модели. Если цена выше среднего, продать, если она ниже, купить. Размер задней среднем будет спектр, по которому деньги должны быть выделены. Тогда линейная модель на основе модели прогнозирования, где данная история времени используется для построения линейного тренда, который используется как в среднем ведомого снова на временный спектре. Помимо этого, добавьте распродажу модели панической для покупки / продажи, чтобы свести к минимуму потери. Рассчитайте для каждого временного шага, как деньги перемещаются между этими моделями, основанными на прибыли / убытков, а также как untraded деньги перемещаются на рынок, возможно, на основе внешних событий. Оптимизировать начальное распределение на исторических данных и посмотреть, если вы можете получить любые используемые результаты. Конечно, это будет на практике будет намного сложнее, чем я сделал это звук, поэтому я на самом деле не сделал. Но так как там очень мало "основы" регулирующее значение Bitcoin, его цена должна быть в основном продиктована психологией тех, кто торгует его. |
|
|
|
|
20 декабря 2011, 9:26:06 PM
|
# 7 |
|
Сообщения: 562
цитировать ответ |
Re: более хитрый анализ
Дэн, что является блестящим: ¬) я нахожусь в.
Я предполагаю, что это может быть, как моделирование погоды в этой you'r модели потеряет точность более быстро в будущее. |
|
|
|
|
20 декабря 2011, 9:35:08 PM
|
# 8 |
|
Сообщения: 1302
цитировать ответ |
Re: более хитрый анализ
Дэн, что является блестящим: ¬) я нахожусь в. Я предполагаю, что это может быть, как моделирование погоды в этой you'r модели потеряет точность более быстро в будущее. Хуже. Погода, наконец, я проверил, не активно пытается игнорировать прогнозы. |
|
|
|
|
20 декабря 2011, 10:56:09 PM
|
# 9 |
|
Сообщения: 2436
цитировать ответ |
Re: более хитрый анализ
преобразование Фурье не "предполагать" ничего о своем сигнале. Это просто другой способ смотреть на один и те же данные. Что она делает это сделать четкие любые пики частот или обрезания в ваших данных, которые вы, вероятно, не можете видеть во временной области. Моя лучшая идея "хитрый анализ" будет численно моделировать торговые модели других. Другими словами, попытаться предсказать модели, все остальные используют для торговли, а затем смоделировать это. Так возьмите все Bitcoin в существовании, и все деньги и разделить его на какую модель вы думаете, что деньги после. Для большинства из этого, модель будет "нет никакой торговли", Это действительно просто смоделировать это. Добавьте к этому случайному модели. Определенная сумма денег и Bitcoin будет просто действовать без какой-либо логики или причины. Добавьте к этому взносу и удержание модели для людей, желающих орду Bitcoin. После этого, возможно, что-то простое, как завершающая средней модели. Если цена выше среднего, продать, если она ниже, купить. Размер задней среднем будет спектр, по которому деньги должны быть выделены. Тогда линейная модель на основе модели прогнозирования, где данная история времени используется для построения линейного тренда, который используется как в среднем ведомого снова на временный спектре. Помимо этого, добавьте распродажу модели панической для покупки / продажи, чтобы свести к минимуму потери. Рассчитайте для каждого временного шага, как деньги перемещаются между этими моделями, основанными на прибыли / убытков, а также как untraded деньги перемещаются на рынок, возможно, на основе внешних событий. Оптимизировать начальное распределение на исторических данных и посмотреть, если вы можете получить любые используемые результаты. Конечно, это будет на практике будет намного сложнее, чем я сделал это звук, поэтому я на самом деле не сделал. Но так как там очень мало "основы" регулирующее значение Bitcoin, его цена должна быть в основном продиктована психологией тех, кто торгует его. Отличная идея, это приятно видеть, что кто-то на этой странице, как я думал об этом тоже, и я неохотно попробовать это из-за объема работы, он должен сделать это. На самом деле есть некоторые вдоль ПРЕИМУЩЕСТВА, как я думал о поездке примерно этому маршруту:
Я застрял работает (очень медленно) на первых 3-х предметов и есть много "инвентарь" в списке, которые являются либо нетривиальным или много работы, или обоих. Я уверен, что эта идея имеет некоторые проблемы, тоже: например, поток между различными торговыми моделями (или In- / оттоком веществом извне) может быть высоким и достаточно непредсказуемо, чтобы сделать предсказание непригодным. Я не уверен, что введение еще кастрированный баран еще один слой поверх здесь было бы разумно. Может быть, люди (деньги) коммутационные торговые модели могут быть смоделированы быть вызваны определенными рыночными условиями (треки "режим паники"). Кроме того, люди могут быть смоделированы, чтобы исчерпать деньги, к примеру, и затем вынуждены перейти торговую модель. Если это будет смоделировано вплоть до отдельного уровня или это может быть смоделирован флюсом различных бот? Сможем ли мы в конечном итоге слишком много возможностей "оптимальные распределения" и никакой предсказательной силы в конце концов? Я думаю, что эти (и больше) проблемы не могут быть легко ответить, не получив в свои руки грязные и пытается эту идею. С другой стороны: это просто имеет чтобы быть лучше и более (автоматически) гибким, чем технический анализ На самом деле это должно быть уже пробовали или использоваться в дикой природе (не Bitcoin торгового мире), нет? |
|
|
|
|
20 декабря 2011, 10:57:43 PM
|
# 10 |
|
Сообщения: 2436
цитировать ответ |
Re: более хитрый анализ
Хм. Если только кто-то 200 лет назад изобрел метод для анализа сигналов в терминах более простых сигналов ... Честно говоря, финансовые сигналы не очень хорошо работают при спектральном анализе. Механизм обратной связи слишком шумно. Не преобразование Фурье Предположим, периодичность функции во временной области? Если это так, было бы непригодным для принятия значимых прогнозов, нет? Иногда наивный подход кем-то неизрасходованный может дать лучшие результаты, чем с использованием проверенных инструментов. Я не говорю, что это тот случай, просто предлагаю не увольнять подход преждевременно. Удивительно, но работает отлично Фурье отлично на непериодических сигналов, Сорта. Вы можете разложить любой сигнал на периодические компоненты, но в большом количестве случаев эти компоненты не очень значимым. Случайный сигнал будет разлагаться на случайные компоненты, сигнал постоянного тока составит в нечетные гармоники и т.д. Если вы модель "прошлое" как периодический, будущее только будет предсказано "повторил прошлое", правильно? |
|
|
|
|
20 декабря 2011, 11:05:35 PM
|
# 11 |
|
Сообщения: 2436
цитировать ответ |
Re: более хитрый анализ
И да, я согласен укомплектовать относительно того, как новичок может видеть то, что другие не могут, на самом деле лучшее из обоих является лучшим. Как программист я очень знаю много в моей отрасли, похоже, сохранили вещи трудно для начинающих, почти казалось бы нарочно. Хранение вещей доступны близко к сердцу, по иронии судьбы разработка самый простой способ сделать что-то так, что он до сих пор все работает хорошо может быть очень сложным. Похоже, вы программировали на некоторое время. В конце концов вы иногда (если повезет), посмотрите на свой яйце Колумбусе спрашивать: "почему я не могу просто сделать это как, что в первую очередь?" Вот почему "воровстве идеи" от других в этой области следует считать умным поведением. Это также объясняет, почему "узоры" был настолько успешным. "развивать" Иногда это означает, начать с чего-то, а затем сохранить "развивающийся" (Изменение, перестановка, очищая, морфинг вокруг, гибка, взлом, добавление, удаление, абстрагирования, ...), пока вы не somehting красиво и просто, что делает работу и часто меньше, проще и более удобным, чем "первая рабочая версия" вы были, когда вы начали разработку. Для меня, по крайней мере, это очень трудно сделать проблему, думать об этом, однако долго это берет, а затем, наконец, осуществить хорошее решение с первой попытки. Это также, возможно, придется делать с тем, что проблема, как правило, не очень хорошо определено в первую очередь. ок, я бессвязный сейчас ... лучше остановиться. |
|
|
|
|
21 декабря 2011, 12:21:09 AM
|
# 12 |
|
Сообщения: 658
цитировать ответ |
Re: более хитрый анализ
Кроме того, люди могут быть смоделированы, чтобы исчерпать деньги, к примеру, и затем вынуждены перейти торговую модель. Если это будет смоделировано вплоть до отдельного уровня или это может быть смоделирован флюсом различных бот? Сможем ли мы в конечном итоге слишком много возможностей "оптимальные распределения" и никакой предсказательной силы в конце концов? Я думаю, что эти (и больше) проблемы не могут быть легко ответить, не получив в свои руки грязные и пытается эту идею. С другой стороны: это просто имеет чтобы быть лучше и более (автоматически) гибким, чем технический анализ На самом деле это должно быть уже пробовали или использоваться в дикой природе (не Bitcoin торгового мире), нет? Лица, не имеет значения вообще, только сумму денег после каждой модели. Хорошая вещь об этом является то, что любой полностью уступает торговая модель, естественно кровоточить деньги на лучшие модели (как плохой трейдер работает без денег). У меня есть аспирантура по оптимизации этой весны. Может быть, я мог бы использовать это в качестве моего проекта. |
|
|
|
|
21 декабря 2011, 12:24:07 AM
|
# 13 |
|
Сообщения: 784
цитировать ответ |
Re: более хитрый анализ
Кроме того, люди могут быть смоделированы, чтобы исчерпать деньги, к примеру, и затем вынуждены перейти торговую модель. Если это будет смоделировано вплоть до отдельного уровня или это может быть смоделирован флюсом различных бот? Сможем ли мы в конечном итоге слишком много возможностей "оптимальные распределения" и никакой предсказательной силы в конце концов? Я думаю, что эти (и больше) проблемы не могут быть легко ответить, не получив в свои руки грязные и пытается эту идею. С другой стороны: это просто имеет чтобы быть лучше и более (автоматически) гибким, чем технический анализ На самом деле это должно быть уже пробовали или использоваться в дикой природе (не Bitcoin торгового мире), нет? Лица, не имеет значения вообще, только сумму денег после каждой модели. Хорошая вещь об этом является то, что любой полностью уступает торговая модель, естественно кровоточить деньги на лучшие модели (как плохой трейдер работает без денег). У меня есть аспирантура по оптимизации этой весны. Может быть, я мог бы использовать это в качестве моего проекта. Как вы, возможно, определить, 1. Сколько торговые модели существуют и какие из них 2. Пропорция для каждой модели 3. Если вы пропустили какие-либо модели |
|
|
|
|
21 декабря 2011, 12:47:14 AM
|
# 14 |
|
Сообщения: 658
цитировать ответ |
Re: более хитрый анализ
Как вы, возможно, определить, 1. Сколько торговые модели существуют и какие из них 2. Пропорция для каждой модели 3. Если вы пропустили какие-либо модели Ну, что бы улов. Конечно, вы, вероятно, не будет охватывать все торговые модели. Но с основными из них, я думаю, вы можете захватить много, и представляют собой остаток со случайными функциями. Пропорция для каждой модели должна быть посеяна, чтобы соответствовать историческим данным, а затем корректируется на основе которых модели набирают или теряют деньги. Если кто-то действительно важная модель не включена, она будет в конечном итоге покрывается за счет случайной модели шума. Это, конечно, будет плохим прогностическим этой модели и, вероятно, скинуть свои результаты. Может быть, с какой-то работой, вы могли бы придумать всеобъемлющие рамки для описания все возможной модели торговли с помощью конечного набора параметров. Какие переменные описывают модель торговли? В основном это прогнозировалось значение времени. Это главное. Моделирование, что потребовало бы целого подмножества параметров. Существует уверенность, или уверенность в том прогнозе. Существует какое-то неприятие риска / принятия ... что еще нужно учитывать? Что еще входит в решение, как торговать? |
|
|
|
|
21 декабря 2011, 1:59:32 AM
|
# 15 |
|
Сообщения: 562
цитировать ответ |
Re: более хитрый анализ
Я для вовлекаются с любым, кто реализующим этой кодировкой мудро.
|
|
|
|
|
21 декабря 2011, 8:08:34 AM
|
# 16 |
|
Сообщения: 2436
цитировать ответ |
Re: более хитрый анализ
Как вы, возможно, определить, 1. Сколько торговые модели существуют и какие из них 2. Пропорция для каждой модели 3. Если вы пропустили какие-либо модели 1 и 2: по "обучение", Мы б "Угадай" эти значения, а затем оценить их на исторических данных, сделать еще один, надеюсь, лучше догадку, попробуйте еще раз ... прополоскать и повторить. 3: а Дэн утверждает, что множество моделей на "оптимизатор" имеет в своем распоряжении не обязательно должно быть полным, просто "достаточно хорошо", |
|
|
|
|
21 декабря 2011, 8:48:22 AM
|
# 17 |
|
Сообщения: 2436
цитировать ответ |
Re: более хитрый анализ
У меня есть аспирантура по оптимизации этой весны. Может быть, я мог бы использовать это в качестве моего проекта. Я для вовлекаются с любым, кто реализующим этой кодировкой мудро. Я хочу в тоже. Вы ребята тусуются на ИРЦ? Есть много вопросов, теперь самое главное: на каком языке мы могли бы договориться? Я бы голосовать за Java или Python. |
|
|
|
|
8 января 2012, 10:45:42 PM
|
# 18 |
|
Сообщения: 562
цитировать ответ |
Re: более хитрый анализ
удар
|
|
|
|
|
8 января 2012, 11:42:36 PM
|
# 19 |
|
Сообщения: 2436
цитировать ответ |
Re: более хитрый анализ
Я до сих пор в целом интересно, хотя я должен сказать, что мои надежды на получение хороших прогнозов были снижены некоторыми случайными мыслями я делал, когда эта идея пришла мне в вид, думая о чем-то друг.
Я до сих пор не нашел никаких оснований полагать, что предсказания мы получим бы хуже, чем у "классический" Технический анализ и я надеюсь, что они будут лучше, все еще существует. |
|
|
|
Как заработать Биткоины?
Bitcoin Wallet * Portefeuille Bitcoin * Monedero Bitcoin * Carteira Bitcoin * Portafoglio Bitcoin * Bitcoin Cüzdan * 比特币钱包
bitcoin-zarabotat.ru
Почта для связи: bitcoin-zarabotat.ru@yandex.ru
3HmAQ9FkRFk6HZGuwExYxL62y7C1B9MwPW
Bitcoin Wallet * Portefeuille Bitcoin * Monedero Bitcoin * Carteira Bitcoin * Portafoglio Bitcoin * Bitcoin Cüzdan * 比特币钱包
bitcoin-zarabotat.ru
Почта для связи: bitcoin-zarabotat.ru@yandex.ru
3HmAQ9FkRFk6HZGuwExYxL62y7C1B9MwPW
Регистрация для новых участников, на данный момент не доступна. Просим извинения за временные неудобства.