BTCUSD Изменчивость вызвано ошибкой MtGox с Dwolla

Спасибо за Ваш комментарий Goomboo. Ниже приведены некоторые документы, которые обсуждают, как связаны ликвидность и волатильность. В частности посмотреть на ¶ 1.3 первой статьи, "Эмпирическая модель поведения ликвидности и волатильности," по Сабольчу Майком и Дии Дойнах Фармера ("Сабольч и др.").

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165188907000450
http://www.fednewyork.org/research/economists/sarkar/sarkar_locke.pdf

Неликвидный рынок просто означает, что товары, ценные бумаги, покупатели и т.д., более скудные. Когда есть "много" продуктов и покупателей, движение цены от одной сделки к другой очень гладко. Обратное также верно, когда существует относительно мало продуктов или покупателей, движение цен может стать нестабильным.

Часто должно быть некоторое количество торговли для многих заметить волатильности, однако, ваше уравнение более упрощена. В финансовой волатильности обычно рассчитывается с использованием стохастических моделей (http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_volatility). Кроме того, мгновенная волатильность, которая TDAmeritrade интегрируется как ее потребитель торговой платформы и API использует параметр распространяется в качестве входных данных. Идея модели TDAmeritrade является то, что варианты становятся все более ценными, как волатильность повышается. Примером этого может служить в VIX, как "фактор страха" увеличивается, люди покидают рынок. Рынок становится меньше жидкости, поскольку спрос на безопасность может существенно отличаться хотя из любого заданного периода времени, потому что есть меньше игроков, и, таким образом волатильность увеличивается (см также ViX "индекс страха" http://en.wikipedia.org/wiki/VIX). То же самое верно на верху, когда безопасность становится дефицитным, и есть не постоянный поток акций / ценных бумаг / товаров в соответствии спроса цена может двигаться резко, снова порождая волатильности.

Я оценка ваш комментарий и оттеснить. Сейчас я пишу статью по этой теме, и вы, безусловно, помогли мне создать более сильный и хорошо документированный аргумент.

20 января 2012, 5:27:56 AM	# 1
is4tomj Сообщений: 48 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: BTCUSD Изменчивость вызвана ошибкой MtGox с Dwolla Взлом Биткоин адресов. 500 Биткоинов взломаны в "мозговом кошельке" с паролем "bitcoin is awesome" Адрес кошелька: 14NWDXkQwcGN1Pd9fboL8npVynD5SfyJAE Приватный ключ: 5J64pq77XjeacCezwmAr2V1s7snvvJkuAz8sENxw7xCkikceV6e подробнее... Всем кто хочет заработать Биткоины без вложений - рекомендую сайт http://bitcoin-zarabotat.ru Я подозреваю, что та же самая проблема в MtGox, что поставила эффективное замораживание на торговый счете, осуществившая много других трейдеров. Таким образом, ликвидность высыхает и обострение волатильность. Я положил всю историю на своем блоге. http://blog.tradingtitan.com/post/16131881210/btcusd-volatility-caused-by-an-acknowledged-bug-at Я не позволяю комментарии на моем блоге, но я, конечно, ответить на обсуждение здесь.

20 января 2012, 9:18:04 PM	# 2
Goomboo Сообщения: 409 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: BTCUSD Изменчивость вызвана ошибкой MtGox с Dwolla Получил 1806 Биткоинов Реальная история. Хм, волатильность = процентное изменение в цене через определенный период времени. Изменение цены связано с людей, покупающих и продающих. Я не согласен - я не думаю, что люди покупают и продают, потому что их способность получить наличные деньги туда и обратно» "реальный мир" высыхает на некоторое время.

21 января 2012, 12:06:46 AM	# 3
is4tomj Сообщений: 48 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: BTCUSD Изменчивость вызвана ошибкой MtGox с Dwolla Спасибо за Ваш комментарий Goomboo. Ниже приведены некоторые документы, которые обсуждают, как связаны ликвидность и волатильность. В частности посмотреть на ¶ 1.3 первой статьи, "Эмпирическая модель поведения ликвидности и волатильности," по Сабольчу Майком и Дии Дойнах Фармера ("Сабольч и др."). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165188907000450 http://www.fednewyork.org/research/economists/sarkar/sarkar_locke.pdf Неликвидный рынок просто означает, что товары, ценные бумаги, покупатели и т.д., более скудные. Когда есть "много" продуктов и покупателей, движение цены от одной сделки к другой очень гладко. Обратное также верно, когда существует относительно мало продуктов или покупателей, движение цен может стать нестабильным. Часто должно быть некоторое количество торговли для многих заметить волатильности, однако, ваше уравнение более упрощена. В финансовой волатильности обычно рассчитывается с использованием стохастических моделей (http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_volatility). Кроме того, мгновенная волатильность, которая TDAmeritrade интегрируется как ее потребитель торговой платформы и API использует параметр распространяется в качестве входных данных. Идея модели TDAmeritrade является то, что варианты становятся все более ценными, как волатильность повышается. Примером этого может служить в VIX, как "фактор страха" увеличивается, люди покидают рынок. Рынок становится меньше жидкости, поскольку спрос на безопасность может существенно отличаться хотя из любого заданного периода времени, потому что есть меньше игроков, и, таким образом волатильность увеличивается (см также ViX "индекс страха" http://en.wikipedia.org/wiki/VIX). То же самое верно на верху, когда безопасность становится дефицитным, и есть не постоянный поток акций / ценных бумаг / товаров в соответствии спроса цена может двигаться резко, снова порождая волатильности. Я оценка ваш комментарий и оттеснить. Сейчас я пишу статью по этой теме, и вы, безусловно, помогли мне создать более сильный и хорошо документированный аргумент.

Заголовок