Я буду отправлять ряд backtests для различных показателей по BTC исторических данных. Я отправил на Арун на прошлой неделе, но думал, что я бы начать большую нить, чтобы увидеть, если кто-то заинтересован в этом исследовательском проекте. На этот раз я бэктестинг индикатора ADX
ADX является одной из наиболее сложных показателей в арсенале трейдера. Причина, почему ADX является сложным, потому что это компиляция из многих показателей, созданных Уэллесом Уайлдером в своей книге Новые концепции в технических торговых. Книга стоит прочитать, потому что его идеи были настолько влиятельными на предыдущих и современных трейдеров. (Я также слышал от маленькой птицы, что легко найти PDF книги из основного поиска Google.)
Я собираюсь дать общий обзор индикатора затем Backtest его на исторических данных BTC. ADX предназначен для указания изменения в импульсе и направлении и силе тренда. Индикатор делает это путем вычисления первого индекса направленного движения (DMI).
АЯ обычно состоит из разности между двумя различными значениями ДМ + (синими или зеленый) и DM-(красным). DM + и DM- состоят из чистой разницы между последними максимумами и минимумами. Изменения импульса, как правило, обнаруживается, когда DM + пересекает dm- и наоборот. Кроме того, направление тренда определяется ли или нет DM + или DM- имеет более высокое значение.
Создание ADX на основе DMI и различных методов сглаживания. Это включает в себя как разность между абсолютным значением DM + и DM-и деления на сумму DM + и DM-. Расчет довольно сложный и может быть найден более подробно на stockcharts.com
http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:average_directional_index_adx
Традиционная интерпретация индикатора предполагает использование ADX линии (зеленый или синий), чтобы указать направление. Когда ADX ниже 20, то рынки движутся в сторону. Если она выше 20, то рынки простирания. Торговые сигналы определяются, когда есть кроссовер DM + и DM-. Вот пример:
http://i.imgur.com/QC1vLGn.png
Теперь, когда мы имеем основу ADX вниз давайте делать некоторые исторические исследования. Я собираюсь сделать две backtests с использованием параметров по умолчанию для ADX и основной неоптимизированной позиции проклейки стратегии, которая торгует около $ 1000 (или меньше) на каждую сделку. Проклейки стратегия позиция помогает сосредоточиться на выполнении самого индикатора. Так как это только исследование на индикатор и не полностью развитая система, то наш фокус состоит в том, как он работает на различных отдельные профессиях, которые я даю ниже.
Я создам две отдельные стратегии. Первый будет торговать, когда DM + пересекает выше DM-и продавать с задним ходом. Кроме того, мы будем использовать ADX линии выше 20 в качестве фильтра. Назовите этот ADX Research.
Второй будет просто использовать DMI без фильтра ADX (DMI Research). Как обычно, я буду использовать NinjaTrader для Backtest и анализа. Я буду размещать изображения результатов и содержат ссылки на код ниже.
Вот краткое изложение результатов результатов ADX:
http://i.imgur.com/0kLTgHV.png
Вот краткое изложение каждой сделки
http://i.imgur.com/LwmtVkg.png
Вот короткое моделирование стратегии на Youtube, чтобы дать вам представление о каждой сделке.
https://www.youtube.com/watch?v=OCWIXg-xxGg&Функция = youtu.be
Вот краткое изложение результатов DMI
http://i.imgur.com/Zkif51J.png
Вот краткое изложение каждой сделки
http://i.imgur.com/m3gH4sR.png
Вот краткое моделирование на Youtube, чтобы дать вам представление о каждой сделке.
https://www.youtube.com/watch?v=9dR97Uq6Gww&Функция = youtu.be
Вот некоторые вещи, чтобы заметить:
1. Система ADX преуспеет отфильтровывать много всплеске сделок, когда рынок является плоским. Однако это увеличение в% прибыльном также поставляется со стоимостью менее общей прибыли и более низкой прибылью фактом.
2. Общие просадки каждой системы одно и то же. Важно отметить, что ADX фильтр не уменьшает риск просадки. ADX фильтр не выполняет лучше на возвращение в основе риска.
3. Одна из причин, что индикатор DMI делает хорошо, потому что цены на BTC тенденция и имеет низкую летучесть при боковом движении. Если эти функции должны были измениться, то индикатор DMI бы менее. Я просто указываю один из многих ограничений, которые происходят через Бэктэстинг.
Вы можете загрузить код в моем блоге
http://www.signalstrengthfinance.com/better-know-an-indicator-adx/
Вы также можете найти ежедневную ссылку бесплатно обновления для загрузки исторических данных BTC в NinjaTrader здесь
http://www.signalstrengthfinance.com/bitconnector-bitcoin-trading-on-ninjatrader/
Торговля Ну и Проспер
|
|
||||||
23 июня 2014, 7:16:59 PM
|
# 1 |
Сообщений: 32
цитировать ответ |
Re: Давайте Backtest Некоторые индикаторы
Взлом Биткоин адресов.
500 Биткоинов взломаны в "мозговом кошельке" с паролем "bitcoin is awesome" Адрес кошелька: 14NWDXkQwcGN1Pd9fboL8npVynD5SfyJAE Приватный ключ: 5J64pq77XjeacCezwmAr2V1s7snvvJkuAz8sENxw7xCkikceV6e подробнее... Всем кто хочет заработать Биткоины без вложений - рекомендую сайт http://bitcoin-zarabotat.ru |
|
|
|
Как заработать Биткоины?
Без вложений. Не майнинг.
|
23 июня 2014, 7:32:10 PM
|
# 2 |
|
Сообщения: 1064
цитировать ответ |
Re: Давайте Backtest Некоторые индикаторы
|
|
|
|
|
23 июня 2014, 8:28:58 PM
|
# 3 |
|
Сообщения: 622
цитировать ответ |
Re: Давайте Backtest Некоторые индикаторы
Ницца! Вы должны взимать плату за свои услуги.
|
|
|
|
|
30 июня 2014, 4:47:48 PM
|
# 4 |
|
Сообщений: 32
цитировать ответ |
Re: Давайте Backtest Некоторые индикаторы
ДЕЛАЕТ MACD BEAT купить и держать?
MACD является довольно простым индикатором импульса. Она состоит из разницы между 12 и 26 бар ЕМА. Разница между этими двумя скользящими средними является MACD. Это сглаживается 9 день ЕМА, что называется "сигнальная линия." MACD обычно построены с гистограммой, которая представляет собой разницу между MACD и сигнальной линией. Гистограмма может дать положительные или отрицательные значения. В традиционной интерпретации, сигнал покупки происходит, когда сигнальная линия пересекает MACD и сигнал продажи возникает, когда сигнальная линия пересекает ниже MACD. Смотрите пример ниже: http://i.imgur.com/Llda1qf.png MACD является популярным индикатором на форумах BTC. Как это задержать исторически? Есть ли бить купить и держать? Как долго и короткая стратегия выполнения? Мы выполним два backtests. Первое будет MACD длинная и короткая стратегия. Второй будет долго единственной стратегией. Наконец, мы сравним это купить и держать. Мы будем исходить из следующих предположений: (1) Backtest будет охватывать 1 / '1 / 2012-6 / 1/2012. (2) Мы будем реинвестировать прибыль, начиная с счета в размере $ 1000. (3) Мы будем держать параметры по умолчанию для MACD. EDIT: Backtest выполняется более 1/1 / 2012-6 / 1/2014 Как долго / короткая стратегия выполнения? Стратегия вошли 41 Всего сделок - 59% были profitable- чистая прибыль составила $ 9,820- была 98% просадки и коэффициент прибыли 6,42. Смотри ниже http://i.imgur.com/UcJD6aH.png Я также прилагаю юность переигровку каждой сделки в системе, чтобы получить лучшее представление о том, как бы я работала система. https://www.youtube.com/watch?v=3mwCZOr-6fc&Функция = youtu.be Вы заметите, что система торгов различное количество BTC в зависимости от размера счета. После того, как он ударил большую просадку в конце апреля 2013 года, то система не имеет собственный капитал для торговли большего количества BTC. http://i.imgur.com/vwQTIqI.png Теперь давайте Backtest длинную только систему. Стратегия вошла в общей сложности 21 сделок - 76,19% были прибыльными - чистая прибыль составила $ 135000, был 19% просадки и коэффициент прибыли 60.41. http://i.imgur.com/ZFZLGI5.png Вот переигровка YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=jE_eDDAe10w&Функция = youtu.be В конечном счете, MACD обгоняет стратегия покупки / удержания, как показано ниже. Покупка / Удерживать имел чистую прибыль в размере $ 126600 и просадку на 73%. (Для покупки / Удержания Я вошел в покупку на открытии каждого дня с таким же количеством BTC 202 на каждую сделку, чтобы сделать эквивалент производительности.) http://i.imgur.com/kz70wD9.png Вот несколько выноса: 1. В конечном счете, MACD долго только не бить купить и держать как на чистой прибыли и просадки. Он поймал все основные восходящий тренд, даже если он запаздывает на рынок. 2. Тем не менее, MACD долго только хуже купить и держать в течение значительного роста цен. В какой-то момент, кто-то видел их запасы BTC падают с 202 до 58 из-за роста цен, задержки и некоторые убыточные сделки. 3. просадки в USD по стратегии MACD превосходит купить / удержание. Возвращает всегда должны быть связаны с риском. Кто-то торгует MACD бы уже было $ 1,982 просадку в долларах США, в то время как покупка / удержание просадка составила $ 159000. Вы можете загрузить обновленный BTC исторические данные, отформатированные для NinjaTrader здесь: http://www.signalstrengthfinance.com/bitconnector-bitcoin-trading-on-ninjatrader/ Вы можете скачать код для вашего собственного анализа на моем блоге; http://www.signalstrengthfinance.com/bitcoinchartsmacd/ Торговля Ну и Проспер |
|
|
|
|
30 июня 2014, 4:57:22 PM
|
# 5 |
Сообщения: 1400
цитировать ответ |
Re: Давайте Backtest Некоторые индикаторы
Очень интересно, как и раньше. Благодаря!
"длинный / короткий" стратегия MACD означает, по сигналу на покупку, система покупает со всей стоимости счета, а сигнал к продаже, продает и активно шорты? В то время как "длинный" только означает, что система только покупает и продает, не вводя маржинальную позицию? |
|
|
|
|
30 июня 2014, 5:04:45 PM
|
# 6 |
|
Сообщений: 32
цитировать ответ |
Re: Давайте Backtest Некоторые индикаторы
Очень интересно, как и раньше. Благодаря! "длинный / короткий" стратегия MACD означает, по сигналу на покупку, система покупает со всей стоимости счета, а сигнал к продаже, продает и активно шорты? В то время как "длинный" только означает, что система только покупает и продает, не вводя маржинальную позицию? Да, спасибо за разъяснение, что. Я думаю, что его важно, чтобы показать, как происходит долго и активно короткие продажи со своей полной стоимостью счета может иметь некоторые довольно ужасающие последствия. EDIT: Я был порядок назад в должности. Теперь имеет смысл. |
|
|
|
|
30 июня 2014, 5:18:31 PM
|
# 7 |
|
Сообщения: 1400
цитировать ответ |
Re: Давайте Backtest Некоторые индикаторы
Я не перестаю удивляться, насколько хорошо каждый день MACD по-прежнему кажется, работает на этом рынке, даже после того, как он упоминается и обсуждается снова и снова. На самом деле, я подозреваю, что во время на рынке 2013/2014 медведя было бы выполнить даже лучше, чем в вашем 2012 Backtest данных.
|
|
|
|
|
30 июня 2014, 5:20:52 PM
|
# 8 |
|
Сообщения: 255
цитировать ответ |
Re: Давайте Backtest Некоторые индикаторы
Интересно читать, что торговый MACD биения купить утвердиться. Имеет ли этот фактор в налоговой экономии (долгосрочных доходах от прироста капитала против краткосрочных доходов от прироста капитала), присущей стратегии купить + считает, что торговый MACD не имеет?
|
|
|
|
|
30 июня 2014, 5:23:21 PM
|
# 9 |
|
Сообщения: 378
цитировать ответ |
Re: Давайте Backtest Некоторые индикаторы
опередили "купить и держать ЕЖЕДНЕВНО", Это не является допустимым показателем. Никто не покупает и держит ежедневно.
Также: "Backtest будет охватывать 1 / '1 / 2012-6 / 1/2012", Вишневый подобранный deadest период возможно для покупки и удержания. |
|
|
|
|
30 июня 2014, 5:29:50 PM
|
# 10 |
|
Сообщения: 1400
цитировать ответ |
Re: Давайте Backtest Некоторые индикаторы
опередили "купить и держать ЕЖЕДНЕВНО", Это не является допустимым показателем. Никто не покупает и держит ежедневно. AFAIK, он не включает в себя проскальзывание и сборы в своих расчетах, так, не предполагающие промежутков между ежедневными свечами, я считаю, продавать на свечах близко и покупать на свече открытой только его способ имитации купить&проводить стратегию. Это (по причинам, указанным выше), эквивалентных "реальный" б&час |
|
|
|
|
30 июня 2014, 7:59:32 PM
|
# 11 |
|
Сообщений: 32
цитировать ответ |
Re: Давайте Backtest Некоторые индикаторы
опередили "купить и держать ЕЖЕДНЕВНО", Это не является допустимым показателем. Никто не покупает и держит ежедневно. AFAIK, он не включает в себя проскальзывание и сборы в своих расчетах, так, не предполагающие промежутков между ежедневными свечами, я считаю, продавать на свечах близко и покупать на свече открытой только его способ имитации купить&проводить стратегию. Это (по причинам, указанным выше), эквивалентных "реальный" б&час Да все верно. Я купить на открытом воздухе и продажи на закрытие без проскальзывания и комиссий для имитации как прибылей и убытков покупки / удержания. Кроме того, я не вижу, как данные вишневого взял, не умышленно так или иначе, я использую тот же набор данных, как и другие backtests индикатора. Данные bitstamp довольно дрянной, прежде чем 1/1/2012. На самом деле, начиная с начала последнего переезда в 1,200USD и упадка бы дали лучшие результаты, потому что MACD имеет очень хорошую репутацию короткого замыкания во время недавнего медвежьего рынка. |
|
|
|
|
30 июня 2014, 8:01:41 PM
|
# 12 |
Сообщений: 32
цитировать ответ |
Re: Давайте Backtest Некоторые индикаторы
Интересно читать, что торговый MACD биения купить утвердиться. Имеет ли этот фактор в налоговой экономии (долгосрочных доходах от прироста капитала против краткосрочных доходов от прироста капитала), присущей стратегии купить + считает, что торговый MACD не имеет? Хорошая точка зрения. Я не факторинга в проскальзывания, комиссий и налогов, которые должны быть тщательно учитывать, прежде чем использовать это в качестве отдельной стратегии. Я хочу подчеркнуть, что эта нить только для тестирования индикаторов не полностью разработанные стратегии. |
|
|
|
|
30 июня 2014, 11:14:10 PM
|
# 13 |
|
Сообщения: 378
цитировать ответ |
Re: Давайте Backtest Некоторые индикаторы
опередили "купить и держать ЕЖЕДНЕВНО", Это не является допустимым показателем. Никто не покупает и держит ежедневно. AFAIK, он не включает в себя проскальзывание и сборы в своих расчетах, так, не предполагающие промежутков между ежедневными свечами, я считаю, продавать на свечах близко и покупать на свече открытой только его способ имитации купить&проводить стратегию. Это (по причинам, указанным выше), эквивалентных "реальный" б&час Да все верно. Я купить на открытом воздухе и продажи на закрытие без проскальзывания и комиссий для имитации как прибылей и убытков покупки / удержания. Кроме того, я не вижу, как данные вишневого взял, не умышленно так или иначе, я использую тот же набор данных, как и другие backtests индикатора. Данные bitstamp довольно дрянной, прежде чем 1/1/2012. На самом деле, начиная с начала последнего переезда в 1,200USD и упадка бы дали лучшие результаты, потому что MACD имеет очень хорошую репутацию короткого замыкания во время недавнего медвежьего рынка. Измените его на первые шесть месяцев 2013 года и посмотреть, если он по-прежнему бьет его. |
|
|
|
|
30 июня 2014, 11:30:26 PM
|
# 14 |
|
Сообщения: 1400
цитировать ответ |
Re: Давайте Backtest Некоторые индикаторы
@BitchicksHusband Пусть идут, человек. Просто Eyeballing MACD, я уже могу сказать, что в течение первых 6 месяцев 2013 года, б&ч будет работать лучше. Пропустите вперед к 2013/2014 гг, и MACD сигнал лучше снова.
Какие вопросы являются общие прибыли, и весь этот поток в основном приглашение Backtest свои собственные идеи. Вместо этого, вы пришли сюда, с вашим "только б&ч имеет смысл" отношение, и взять дешевые выстрелы. Почему бы не _download_ программу motherf'ing и проверить его для себя? EDIT: что сказал, любая причина, почему вы не запустить тест по всей истории торговли, let_me_backtest_that? EDIT 2: звучал более агрессивно, чем предполагалось. Извинения. |
|
|
|
|
1 июля 2014, 12:38:32 AM
|
# 15 |
|
Сообщений: 32
цитировать ответ |
Re: Давайте Backtest Некоторые индикаторы
@BitchicksHusband Пусть идут, человек. Просто Eyeballing MACD, я уже могу сказать, что в течение первых 6 месяцев 2013 года, б&ч будет работать лучше. Пропустите вперед к 2013/2014 гг, и MACD сигнал лучше снова. Какие вопросы являются общие прибыли, и весь этот поток в основном приглашение Backtest свои собственные идеи. Вместо этого, вы пришли сюда, с вашим "только б&ч имеет смысл" отношение, и взять дешевые выстрелы. Почему бы не _download_ программу motherf'ing и проверить его для себя? EDIT: что сказал, любая причина, почему вы не запустить тест по всей истории торговли, let_me_backtest_that? EDIT 2: звучал более агрессивно, чем предполагалось. Извинения. Благодаря oda.krell- Вы правы, этот пост является приглашением, чтобы проверить собственные идеи людей с некоторыми данными и кодом, чтобы начать с. Я отвечаю за некоторые недоразумения, потому что Backtest длина была опечатка. Я в том числе Backtest данные MACD вверх до 6-29-14. Люди могут видеть, что он похож на другие результаты. http://i.imgur.com/bFcicsE.png |
|
|
|
|
2 июля 2014, 5:34:41 AM
|
# 16 |
|
Сообщения: 798
цитировать ответ |
Re: Давайте Backtest Некоторые индикаторы
Спасибо за тесты!
Я смотрел на видео MACD. Индикатор, кажется, хорошо для спокойных периодов, но не во время ралли. В апреле ралли него 1 Полностью пропустил вершину ралли 2 продано ровно в следующем нижнем 3 купил точно на следующей вершине На митинге в октябре он планировал катастрофы реплицируются в апреле, но был спасен в результате несчастного случая: он собирался продать снова в нижней части, но поскольку ралли было два перекрывающихся пиков, было продано около второго пика. Ergo: 1d MACD хорош в спокойные периоды, но во время ралли, из-за отставания, это сигналы становятся хуже, чем бесполезно (а именно вреден). (Извините за резкие слова. Мой гнев направлен не на участников этой дискуссии, а сам индикатор. Я думаю, это был бы не против) EDIT: грамматика. |
|
|
|
|
2 июля 2014, 2:06:42 PM
|
# 17 |
|
Сообщений: 32
цитировать ответ |
Re: Давайте Backtest Некоторые индикаторы
Спасибо за тесты! Я смотрел на видео MACD. Индикатор, кажется, хорошо для спокойных периодов, но не во время ралли. В апреле ралли него 1 Полностью пропустил вершину ралли 2 продано ровно в следующем нижнем 3 купил точно на следующей вершине На митинге в октябре он планировал катастрофы реплицируются в апреле, но был спасен в результате несчастного случая: он собирался продать снова в нижней части, но поскольку ралли было два перекрывающихся пиков, было продано около второго пика. Ergo: 1d MACD хорош в спокойные периоды, но во время ралли, из-за отставания, это сигналы становятся хуже, чем бесполезно (а именно вреден). (Извините за резкие слова. Мой гнев направлен не на участников этой дискуссии, а сам индикатор. Я думаю, это был бы не против) EDIT: грамматика. Моя цель здесь, чтобы дать backtested информации, чтобы люди могли определить полезность показателя для себя. Одна из причин, я обеспечиваю видео так, чтобы люди могли видеть точные вопросы, которые вы отмечаете. Я скажу это о MACD, как и с любым запаздывающим индикатором импульса, он не будет поймать точную вершину. Кроме того, любая цена, которая уменьшается стремительнее в одном или два барах отдаст много прибыли. То, что я менее комфортно является следующим умозаключением: Если лаги MACD (и, таким образом, не продают в верхней части ралли), то это полезно только в периоды без простирания. Кроме того, я хочу отметить, что моя цель состоит в том, чтобы не дать полномасштабную стратегию. Я считаю, что человек может найти различные параметры выхода наряду с индикатором MACD, который был бы полезен. Просто кое что для раздумий. |
|
|
|
|
2 июля 2014, 8:27:05 PM
|
# 18 |
|
Сообщения: 798
цитировать ответ |
Re: Давайте Backtest Некоторые индикаторы
Спасибо за тесты! Я смотрел на видео MACD. Индикатор, кажется, хорошо для спокойных периодов, но не во время ралли. В апреле ралли него 1 Полностью пропустил вершину ралли 2 продано ровно в следующем нижнем 3 купил точно на следующей вершине На митинге в октябре он планировал катастрофы реплицируются в апреле, но был спасен в результате несчастного случая: он собирался продать снова в нижней части, но поскольку ралли было два перекрывающихся пиков, было продано около второго пика. Ergo: 1d MACD хорош в спокойные периоды, но во время ралли, из-за отставания, это сигналы становятся хуже, чем бесполезно (а именно вреден). (Извините за резкие слова. Мой гнев направлен не на участников этой дискуссии, а сам индикатор. Я думаю, это был бы не против) EDIT: грамматика. Моя цель здесь, чтобы дать информацию о спине испытания, чтобы люди могли определить полезность показателя для себя. Одна из причин, я обеспечиваю видео так, чтобы люди могли видеть точные вопросы, которые вы отмечаете. Я скажу это о MACD, как и с любым запаздывающим индикатором импульса, он не будет поймать точную вершину. Кроме того, любая цена, которая уменьшается стремительнее в одном или два барах отдаст много прибыли. То, что я менее комфортно является следующим умозаключением: Если лаги MACD (и, таким образом, не продают в верхней части ралли), то это полезно только в периоды без простирания. Кроме того, я хочу отметить, что моя цель состоит в том, чтобы не дать полномасштабную стратегию. Я считаю, что человек может найти различные параметры выхода наряду с индикатором MACD, который был бы полезен. Просто кое что для раздумий. Я понимаю, что ни один индикатор не может дать отличные сигналы. Я также понимаю, что ловить точные вершины&Днища являются Святым Граалем, который может быть найден, но вряд ли можно найти. То, что я пытаюсь понять, о 1d MACD, когда его следует использовать и когда избегать. Казалось бы, это более полезно для спокойного времени, то есть не во время параболического подъема или сразу после него. Это слишком запаздывает для него. Спокойное время может быть в тренде, просто все должно двигаться достаточно медленно для индикатора, чтобы наверстать упущенное. Особенно хорошо это для "купить" сигналы. За буйное время "продавать" Сигналы следует использовать более осторожно, с большим количеством подтверждений или нет вообще. Имеет ли смысл? |
|
|
|
|
2 июля 2014, 8:58:03 PM
|
# 19 |
|
Сообщения: 378
цитировать ответ |
Re: Давайте Backtest Некоторые индикаторы
Во-первых, Ода, он сказал, что бьет купить и держать, и я намерен сделать его доказать, что это больше, чем его простых утверждений. Он принес его, он должен иметь ожидаемую критику.
Моя точка зрения: купить и держать легче выполнять отлично, чем ADX. Таким образом, у меня есть следующие вопросы: Как выполнять все эти сделки? Как выполнять все эти сделки отлично? Вы когда-нибудь спите? Есть ли программа, которую вы бот, чтобы сделать их для вас? Есть ли у вас оставить свои деньги на бирже, такие как Mt. GOx? Если да, то ваша тщательно торговала заначка просто пошла к нулю. Если вы говорите Bitstamp, как вы знаете, Bitstamp не следующий Mt. GOx? Все эти вопросы необходимо ответить адекватно, чтобы бить купить и держать в холодном бумажнике хранения, которая принимает нулевое усилие и дает 93% тот же результат (по номерам данных). Ошибки могут легко потерять вас, что на 7%. |
|
|
|
|
2 июля 2014, 9:17:39 PM
|
# 20 |
|
Сообщения: 1400
цитировать ответ |
Re: Давайте Backtest Некоторые индикаторы
@BitchicksHusband
Хорошо, я прыгну к более обороны один раз let_me_backtest_that ... Я уже начинаю чувствовать, что я whiteknighting здесь: D Так или иначе. Ваши очки все абсолютно правомерные вопросы. Тем не менее, let_me_backtest_that четко сказал, что он не обеспечивает полностью разработанную стратегию. Назови это "гипотетическая стратегия, основанная на одном сигнале", если ты хочешь. Это не только семантическое различие. Понимание разницы между одним сигналом ИНдИКАтОрами х и стратегией разница между созданием прибыльных сделок и понести убытки в долгосрочной перспективе. Я усвоил этот урок в прошлом году. Backtest только оценка одного сигнала индикатора, и он потенциально предлагает заинтересованный трейдер продолжить расследование его. Так как сигнал сам по себе незначительно превосходит б&ч (в этом очень теоретических, без практических условий), это несколько интересного приглашение. |
|
|
|
Как заработать Биткоины?
Bitcoin Wallet * Portefeuille Bitcoin * Monedero Bitcoin * Carteira Bitcoin * Portafoglio Bitcoin * Bitcoin Cüzdan * 比特币钱包
bitcoin-zarabotat.ru
Почта для связи: bitcoin-zarabotat.ru@yandex.ru
3HmAQ9FkRFk6HZGuwExYxL62y7C1B9MwPW
Bitcoin Wallet * Portefeuille Bitcoin * Monedero Bitcoin * Carteira Bitcoin * Portafoglio Bitcoin * Bitcoin Cüzdan * 比特币钱包
bitcoin-zarabotat.ru
Почта для связи: bitcoin-zarabotat.ru@yandex.ru
3HmAQ9FkRFk6HZGuwExYxL62y7C1B9MwPW
Регистрация для новых участников, на данный момент не доступна. Просим извинения за временные неудобства.