OHLC <- функция (TTIME, tprice, tvolume, FMT) {
             ttime.int <- формат (TTIME, FMT)
             data.frame (время = TTIME [tapply (1: длина (TTIME), ttime.int, функция (х) {головка (х, 1)})],
             mtgoxUSD.Open = tapply (tprice, ttime.int, функция (х) {головка (х, 1)}),
             mtgoxUSD.High = tapply (tprice, ttime.int, макс),
             mtgoxUSD.Low = tapply (tprice, ttime.int, мин),
             mtgoxUSD.Close = tapply (tprice, ttime.int, функция (х) {хвост (х, 1)}),
             mtgoxUSD.Volume = tapply (tvolume, ttime.int, функция (х) {сумма (х)}),
             mtgoxUSD.Adjusted = tapply (tprice, ttime.int, функция (х) {хвост (х, 1)}))
             }

данные <- OHLC (данные $ время, данные $ цена, данные $ объем,"% Y% м% д% Н") #converts данные в CSV к OHLC, [Ь] заметить% H [/ B]

   библиотека (quantmod)
    библиотека (TTR)
    # Загрузка данных отсортированы
    х = последний (у, 4436) #gets последних 4436 почасовых позиций с данных

    # Вычислить показатели EMA
    х $ ema10 <- EMA (Cl (х), 10)
    х $ ema21 <- EMA (Cl (х), 21)
    х $ ema10.old = as.double (лаг (х $ ema10))
    х $ ema21.old = as.double (лаг (х $ ema21))

    #omit NA-х
    х = na.omit (х)

    # Создание длинных и коротких сигналов
    sigbuy = IfElse ((х $ ema10 > х $ ema21) & (Х $ ema10.old < х $ ema21.old), 1, 0) #buy сигнала. вчерашняя EMA10 была ниже вчерашнего ЕМА21 и сегодня он перешел
    sigsell = IfElse ((х $ ema10 <= Х $ ema21) & (Х $ ema10.old > х $ ema21.old), -1, 0) #sell сигнал. вчерашняя EMA10 была выше вчерашнего ЕМА21 и сегодня он перешел под

    # Лаг сигналы для согласования с днями на рынке,
    # Не были получены сигналы дней
    sigbuy <- задержка (sigbuy, 1) # Примечание к = 1 означает движение вперед * *
    sigsell <- задержка (sigsell, 1) # Примечание к = 1 означает движение вперед * *

    # Заменить пропущенные сигналы без каких-либо позиций
    # (Как правило, только в начале серии)
    sigbuy [is.na (sigbuy)] <- 0
    sigsell [is.na (sigsell)] <- 0    

    # Объединить оба сигнала в один вектор
    сиг <- sigbuy + sigsell

    # Рассчитать Закрыть закрывает возвратов
    RET <- РПЦ (Cl (х))
    RET [1] <- 0

    # Подсчитайте кривые долевые
    eq_up <- ехр (cumsum (RET * sigbuy))
    eq_dn <- ехр (cumsum (RET * sigsell * -1))
    eq_all <- ехр (cumsum (RET * сиг))

    Диаграмма # Equity
    PNG (имя файла ="emacrossnew.png", Ширина = 720, высота = 720)
    plot.zoo (cbind (eq_up, eq_dn), plot.type ="Один", ylab = с ("Длинный","короткий"), Col = с ("зеленый","красный"), Основная ="EMA10 / 21 Crossover Стратегия: \ п 2011-07-23 до 2012-01-22" )
    dev.off ()

    # Создать диаграмму, показывающую mtgoxUSD
    PNG ("EMAcrosschart-new.png", Ширина = 720, высота = 720)
    ChartSeries (х, подмножество ="Последние 4415 часов", Тип ="линия")
    
    # Добавьте общую линию справедливости и EMA линии
    addEMA (п = с (10,21), Col = с ("оранжевый","синий"))
    addTA (eq_all)
    dev.off ()

    # Оценка стратегии
    # install.packages ("PerformanceAnalytics")
    требуют (PerformanceAnalytics)
    
    # кривой диаграммы капитала, ежедневная производительность и проигрыши
    PNG ("производительность EMAcrossnew.png", Высота = 720, ширина = 720)
    charts.PerformanceSummary (RET)
    dev.off ()