Имеет Bitcoin Унесенные для случайного блуждания?
Этот анализ будет смотреть на циклы Bitcoin по волатильности и стабильности, чтобы определить торговые стратегии при случайных блужданий.

Исходная информация

Что такое Random Walk Theory?
случайная прогулка большой шаблон, который формируется за счет кумулятивного эффекта небольших изменений. Это часто применяется в области финансов означает цену актива «дрейфующий» в частности направления, с каким-либо серьезное ценовым колебанием не является единственной причиной. Следовательно, изменения цен кажутся случайными и трудно предсказать.

Что блуждания должны делать с Bitcoin?
Хотя Bitcoin является (в) известен своей волатильности, цена была через два периода блужданий. Эти периоды большинство 2012 года и вторая половина 2014 года.

Почему Bitcoin трейдеров заботиться о случайных блужданиях?
Как показывает наш анализ, трейдеры должны принимать различные торговые стратегии, когда Bitcoin входит фазы случайных блужданий. А именно, сохраняя открытые позиции дольше и использовать больше рычагов может помочь трейдеру заработать отдачу во время блужданий. Это происходит потому, что изменения цен менее внезапно и меньше, что требует больше терпения и больше средств для достижения тех же барышей за пределами случайных блужданий.

Технический анализ Биткойн

Введение в анализ
Этот анализ был сделан с использованием Random Walk Index (ИМД) и таблицу индикатора Mill Value (ХВН).

ИРЖ измеряет силу движений рынка, сравнивая динамику цен на приемлемые торговые диапазоны. Таким образом, небольшое движение цены можно объяснить случайным блужданием, а более крупные движения являются частью более широкой тенденции рынка.

CVI определяет диапазон цен, которые чрезмерно купили или перепроданности. Опираясь на скользящих средних, чтобы определить крайние ценовые отклонения менее точны, так как долгосрочный отклонение цен скрыта, когда скользящая средняя ниже цены тесно. Это часто случается во время блужданий. В отличии от этого, CVI делит распространение на среднем истинном диапазон, чтобы дать более точные результаты.

Сценарии TradingView были написаны LazyBear. Этот автор настоятельно рекомендует следующие LazyBear на TradingView и благодарю его за его сценарии, которые сделали этот анализ возможно. Широкий ассортимент LazyBear в скриптов можно скачать здесь.

Долгосрочный Bitcoin анализ



Нужно прочитать эту таблицу из нижней части к верхней части.

ИМД диаграмма

Начиная с нижней части графика, ИМД нанесена красной линией на ценовые максимумы, а синяя линия для ценовых минимумов. Когда эти две линии ближе друг к другу, цена менее летуч - таким образом, ценовые движения имеют гораздо больше шансов быть результатом случайного прогулки. И наоборот, когда две линии дальше, изменения цен, скорее всего, будут обусловлены тенденциями рынка, особенно циклов жадности страх.

Когда ИРЖИ ценовых максимумов (красная линия) находятся выше 1, есть хороший шанс устойчивого ралли. Однако, когда ИРЖИ ценовых минимумов (синяя линия) выше 1, есть хороший шанс глубокой коррекции. Трейдер может использовать эти показатели таким же образом, что скользящий средние используются для выявления бычьей или медвежьей тенденции. Гистограмма выше, это просто представляет одни и те же данные, только на одном уровне.

Ключевое наблюдение из этой диаграммы RWI является то, что кроссоверы, как представляется, согласованные показатели входящего изменения направления движения цены.

Похоже, следующий кроссовер будет происходить в конце марта 2015 года, который показан на графике RWI; это согласуется с уровнями поддержки / сопротивления.

Логарифмическая диаграмма

Очевидно, что Bitcoin входит фазы пузырьков, разделенных случайных прогулок. Это становится более ясным, когда графики основных уровней долгосрочной поддержки и сопротивления.

С хорошей степенью прилегания, это выглядит, как будто есть канал, в котором Bitcoin входит случайное блуждание. Когда цена дрейфует из этого канала произвольного блуждания, это происходит из-за значительного рыночного тренда. Цена выхода из этого канала является очень бычьим знаком, с дальнейшим ростом будет сделан в большинстве случаев.

Эта случайная теория канала прогулки обеспечивает хорошее свидетельство цены Bitcoin в следующем двухгодичной (два года) цикл: летучий год, а затем в год блуждания. Если бы нужно было добавить данные из Mt. GOx, двухгодичный цикл еще яснее:
2011 - Цена ралли
2012 - Positive блуждания
2013 - две ценовые ралли
2014 - Negative блуждания

Если эта модель верна, можно ожидать, что 2015 год, чтобы показать ценовое ралли, а затем положительным блуждания в 2016 году.

Давайте посмотрим, как эта информация может быть использована для краткосрочной торговли Bitcoin.

Краткосрочное Bitcoin анализа



Эта схема должна быть считана с верха до низа.

Логарифмическая диаграмма

В верхнем ценовом графике просто рассматривает цену непосредственно до и после входа в канале случайного блуждания. Линия тренда была нарушена в июле, когда Bitcoin начинает блуждание.

Просто глядя на графике, цена демонстрирует более постепенные изменения цен, которые являются показателем случайного блуждания, после июля. До июля, цена гораздо более изменчивы.

ИМД диаграмма

На этот раз график ИРЖ использует семь периодов (дней в данном случае), чтобы оценить краткосрочную волатильность. Интересно видеть, что есть меньше большие ценовые движения - определяются как движения больше, чем ИРВ 4 - после того, как цена начинает свое случайное блуждание. До июля, цена в основном меняет направление на более ИРВ из 4. После июля, волатильность редко превышает ИРЖИ из 3.

Трейдер может использовать эту диаграмму ИРЖ ко времени открытия и закрытия коротких позиций. А именно, когда ИРЖИ ценовых минимумов (синяя линия) растут и двигаются в направлении ИРВА 3, короткая позиция должна быть открыта. Когда ИРЖИ из 3 достигнута, то позиция должна быть закрыта. Это допустимый диапазон движения цены в пределах случайного блуждания, и рынок, скорее всего, чтобы начать исправлять в этой точке.

CVI диаграмма

CVI диаграмма идентифицирует более-купить / продать цены с большей точностью, чем скользящие средние. К сожалению, так как Bitcoin вошел в случайном блуждании, есть меньше возможностей получить прибыль от менее летучей цены. Это означает, что в процентном выражении, трейдеры, вероятно, будет испытывать более низкие доходы с июля.

Тем не менее, трейдеры все еще может достичь того же возвращается в BTC. Если рычаги / маржинальная торговля используются одни и те же доходы в БТДЕ могут быть сделаны потому, что трейдер используют больше средств, чтобы компенсировать отсутствие волатильность. Если волатильность падает на 50%, торги с 100% больше позиций приведут к равным завоеваниям BTC.

Кроме того, начинающие трейдеры могут извлечь выгоду от использования простой CVI диаграммы времени входа и выхода из позиции. Торгуя на этот график, эмоции могут быть удалены из торговых решений, что приводит к покупке, когда цена низкая, и продавать, когда цена высока. Этот метод помог генеральный BTC.sx превратить $ 100 в $ 200 000.

Вывод

Целью этого анализа был два раза: один, анализировать, следящий ли Биткойн случайной прогулку; два, обеспечивают торговые рекомендации. Основные торговые рекомендации могут быть суммированы следующим образом:

1. Наблюдая за долгосрочную ИРЖ диаграммы для кроссоверов могут помочь трейдерам найти начало бычьих или медвежий ценовых тенденций.
2. Значительные уровни волатильности цен не ожидается до конца марта 2015 года.
3. Когда ИРЖИ ценовых минимумов (синяя линия) растут и двигаются в направлении ИРВА 3, короткая позиция должна быть открыта. Когда ИРЖИ из 3 достигнута, то позиция должна быть закрыта.
4. ХВН диаграмма может быть использована для времени открытия и закрытия позиций с большей точностью, чем скользящие средние.
5. Для того, чтобы компенсировать отсутствие волатильности, рассматривать торговлю с кредитным плечом.

Автор Джош Блэтчфорд, директор по маркетингу BTC.sx, в Bitcoin торговой платформы, которая поддерживает до 10x рычагов на Bitfinex, Bitstamp и itBit