Я предполагаю, что обмен не нет скрытой глубины в смысле, что есть заказы, которые не видны в портфеле заказов.

Но вы правы, что нет никакого способа узнать, сколько ресурсов на холостом ходу на биржу за пределами портфеля заказов.

Мне понравилась ваша идея о попытке показать поведение стены в отношении движения рынка.
И я думаю, что такой показатель может быть построен, например, вид силы рынка или относительной мощности глубины, которая будет учитывать не только то, что стены в настоящее время в orderbooks, но и как на самом деле большого паруса / купить они действительно тир останавливая работу.

Вы можете увидеть, например, если мы имеем в настоящее время 10k ставка стены в какой-то цене и в более поздний момент большого ~ 10k распродаже происходит есть несколько вариантов того, что может произойти в связи с этой стеной:
1) стена сделала свою работу, и цена фактически не изменилась существенно - стена была съедена
2) стена была отменена перед выполнением заказа на продажу - тогда цена перемещается, как будто бы не было какой-либо стены - своего рода падения со скалы
3) ...

эти два случая может быть измерена до и после этого события, чтобы рассчитать ожидаемое и фактическое сопротивление глубины. Для того, чтобы сказать это было реальным или это подделка. Уровень зрелости неликвидного рынка можно увидеть, в ответ на вопрос, в какой степени рынок имеет здоровые средств, а не манипуляторы средств.