это невероятный вопрос, и я, конечно, нужно думать об этом больше, но я подозреваю, что это не может быть возможным из-за анти-индуктивного характера рынка. это дополнительное свойство игры, которая добавляет сложности за пределами кооперативной модели.

в кооперативной модели, общая идея заключается в том, чтобы копировать действия других. это упрощенная модель, но достаточно, чтобы объяснить, я упомянутый выше первый эффект: 1) конфликт интересов вытекает, потому что практикующий хочет, чтобы следить за его действиями.

но игра является более сложной, чем это. скажем, к примеру, я отправляю целевую цену - то есть, я объявить, что цена моей точки выхода в Булл. независимо от того, сколько я держать по сравнению с рыночной капитализации, это в интересах каждого, чтобы продать непосредственно перед мной, потому что каждый из них будет получить лучшую цену, чем в противном случае. это, однако, даст отрицательные экстерналии для всех остальных игроков - все, кто не стратегически подрезать свою целевую цену, и я. это объясняет второй выпуск 2) потери информации для практикующего врача.

В самом деле, это происходит каждый раз, когда существует «дисбаланс информации» среди игроков на рынке. если некоторое подмножество участников рынка признает закономерность, их "лучший ответ"Или Прибылемаксимизирующий стратегию, чтобы предвидеть ценовые движения на этом пути. удивительное дело в том, что действия этих «привилегированных» участников работ, чтобы минимизировать регулярность!

это так называемый «анти-индуктивный» принцип, в основном, что известные закономерности на рынках не являются стабильными.

На соответствующую записку, в сильной гипотезы эффективного рынка, это невозможно спекулировать лучшие шансы, чем 50/50. опровергающие эту гипотезу эквивалентно доказательству TA-гипотезы, в основном, что некоторые (прибыльные) информационные дисбалансы могут существовать в течение значительного периода времени.

К настоящему моменту вы, наверное, поняли, как эта связь друг с другом. Любой алгоритм, который «предсказывает цену» должен быть в состоянии идентифицировать известную закономерность, и известные закономерности не являются стабильными.

Приведение назад теоретико-игровой примера, представьте себе, если практикующие хотят «перехитрить» игрок, разместив обманчивый, но прибыльный анализ. если эта информация была известна всем игрокам, то они будут корректировать - но тогда практикующий, а также - и так далее так далее в бесконечном регрессе.

Вы можете видеть, каким-либо образом обойти эту проблему?

Извините за угон нить, но это был отличный вопрос

--AREPO