Скользящие средние кроссоверы один из самых известных стратегий. К сожалению, они имеют репутацию большой в теории, но на практике плохо. Есть две проблемы с большинством скользящих средних сигналов кроссовера. Во-первых, они представляют сигнал слишком поздно. Трейдеры называют это "лаг." Во-вторых, они дают слишком много ложных сигналов, которые приводят к быстро входа и выхода из рынка (или быстрые развороты). Трейдеры называют это "шум",
Если мы Backtest три различных двигающихся стратегий среднего кроссовера, мы можем увидеть, что способы LAG / шум влияет на торговлю и как уменьшить его. Мы будем делать это бэктестинга три различных движущихся средних систем кроссовера и размещения результатов. (Весь backtests работать с 1/1 / 2012-1 / 1/2014 и предположит, 1BTC торгуется ж / нет комиссий)
Простая скользящая средняя (SMA) Crossover
Если бы вы были Backtest наиболее выгодный дневной простой скользящей средней кроссовер (16/22). Вы бы получить чистую прибыль в размере $ 881 с процент выигрыша в 71%, а 17% просадку. Стратегия была прибыльной, но было довольно много ложных сигналов. Смотри ниже;
http://i.imgur.com/9nxRW7G.png
Экспоненциальное скользящее среднее (ЕМА) кроссоверы
Если бы вы были Backtest наиболее прибыльным экспоненциальное суточное пересечения скользящего среднего (24/41). Вы бы получить чистую прибыль в размере $ 755 с процент выигрыша 75% и только 5% просадки. Другими словами, чем больше EMA фактически уменьшил ложных сигналов и просадки, но уменьшение чистой прибыли за счет увеличения задержки.
Смотри ниже
http://i.imgur.com/9E5yTJV.png
Двойное экспоненциальное скользящее среднее (DEMA) Cross0ver
Давайте посмотрим, что происходит, когда мы вводим более адаптивной скользящей средней кроссовер, в DEMA. В backtested результаты для наиболее выгодного сочетания DEMA кроссовера (18/33). Вы получите 8 сделок с чистой прибылью в размере $ 937 с 87.50% выигрышных сделок и только на 8% просадки.
Смотри ниже
http://i.imgur.com/sWLfPqy.png
Вот что мы узнаем из этого исследования. Двойное экспоненциальное скользящие средние ввести меньше шума и лаг, потому что они более адаптивным. Более адаптивные скользящие средние увеличить чистую прибыль и снизить просадки. Там было несколько попыток, чтобы сделать скользящие средние более адаптивными я могу размещать на них позже.
Каждый из backtests были сделаны через NinjaTrader. Вы можете скачать NinjaTrader бесплатно. Кроме того, мы настроили BTC исторических данных, которые постоянно обновляются для NinjaTrader. Ссылка ниже
http://www.signalstrengthfinance.com/bitconnector-bitcoin-trading-on-ninjatrader/
|
|
||||||
9 июня 2014, 3:55:37 PM
|
# 1 |
Сообщений: 32
цитировать ответ |
Re: Много шума мувингов
Взлом Биткоин адресов.
500 Биткоинов взломаны в "мозговом кошельке" с паролем "bitcoin is awesome" Адрес кошелька: 14NWDXkQwcGN1Pd9fboL8npVynD5SfyJAE Приватный ключ: 5J64pq77XjeacCezwmAr2V1s7snvvJkuAz8sENxw7xCkikceV6e подробнее... Всем кто хочет заработать Биткоины без вложений - рекомендую сайт http://bitcoin-zarabotat.ru |
|
|
|
Как заработать Биткоины?
Без вложений. Не майнинг.
|
9 июня 2014, 4:58:22 PM
|
# 2 |
|
Сообщения: 230
цитировать ответ |
Re: Много шума мувингов
|
|
|
|
|
9 июня 2014, 7:10:50 PM
|
# 3 |
|
Сообщения: 1400
цитировать ответ |
Re: Много шума мувингов
Очень высокая оценка, ОП.
Никогда не принимала NinjaTrader, но даст ему шанс. Кроме того, каковы преимущества подписавшись на BitConnector для тех, кто не использует полностью автоматическую торговлю? Уход за шагом продаж, я на самом деле заинтересован Два коротких замечания по поводу результатов DEMA: Один из них, в результате торгов на рынке 2013/2014 медведя чрезвычайно "неинтуитивными", Пример: Вы должны были бы сидеть (все Фиат потенциально) весь прыжок дохлой кошки до ~ 1000. Это, конечно, возможно, если вы действительно, действительно доверять ваш сигнал импульса, но, мальчик, я бы нервничала в этот период. Во-вторых, я не согласен, что DEMA бьет другие варианты прямо и очевидно. Оптимальные параметры, которые вы дали для DEMA являются, имо, почти наверняка overfitted. Исходная после ATH ПРОДАВАТЬ сигнал земля * отлично * на первый отскоке. Я не могу точно сказать, сколько ваша прибыль приходит от этого экземпляра, но это, вероятно, хороший кусок. Это почти наверняка удачливый киллер и не будет воспроизводимым. То, что я пытаюсь сказать: DEMA еще может быть предпочтительно выбором для средних стратегий кроссовера, но, по крайней мере, DEMA параметров вы упоминаете вид, что они обязаны хорошее дело своей прибыли одному удачливой торговли после того, как лопнул пузырь. DEMA график: |
|
|
|
|
9 июня 2014, 8:07:36 PM
|
# 4 |
|
Сообщений: 32
цитировать ответ |
Re: Много шума мувингов
Спасибо за вопросы и ответ!
Я сделаю шаг продаж коротким и сладким: Для тех, кто не использует полностью автоматизированные системы bitconnector позволяет иметь несколько графиков в режиме реального времени с открытым с сохраненными параметрами построения графиков, 100s встроенных индикаторов, оповещения в режиме реального времени по электронной почте, когда условия торговли встретились и расширенные функциональные возможности для того, как STOPLOSS заказов. О DEMA: 1. Да, это было бы трудно высидеть дохлую кошки рикошет до 1000. Систематической торговли занимает такую же дисциплину, как дискреционная торговля, чтобы быть успешными. Простой Backtest не даст вам такой уверенности. Там должны быть и испытаний образцов, тестирование на невидимых данных, монте карло моделирования и т.д. 2. Я согласен, что для других методов, таких как фильтрация, идентификации тренда и откатов торгов, то DEMA не может быть лучшим. Кроме того, точное сочетание для каждого из кроссоверов, безусловно, кривая установлена. Я просто выбрал наиболее выгодный для целей сравнения. Я нашел те же результаты при исследовании коэффициента прибыли и% прибыльные. Ниже приведены 20 лучших Оптимизированные результаты, которые не были включены в первоначальный Backtest (Jan 2014-июне). SMA http://i.imgur.com/kz3qEI1.png EMA http://i.imgur.com/unhdXp6.png DEMA http://i.imgur.com/e7YfrCF.png |
|
|
|
|
9 июня 2014, 8:23:02 PM
|
# 5 |
|
Сообщения: 546
цитировать ответ |
Re: Много шума мувингов
может кто-нибудь дать мне немой вниз объяснение всего этого (для нубов как я) очень ценится.
|
|
|
|
|
9 июня 2014, 10:50:39 PM
|
# 6 |
|
Сообщений: 32
цитировать ответ |
Re: Много шума мувингов
Я могу дать краткий обзор скользящих средних. Простая скользящая средняя просто берет среднюю цену за последний х число периодов. Таким образом, 5 дневная скользящая средняя будет давать среднюю цену за последние пять дней. Экспоненциальной и двойной экспоненциальной скользящей средней веса самые последние цены в большей степени.
Это, как правило, положить на графике в виде линии. Скользящее среднее кроссовер считается купить / продать сигнал для указания изменения импульса. Так что, если скользящая средняя 5 день пересекает 25 дневной скользящей средней, что указывает на то, что цены поднялись. Люди используют различные периоды скользящих средних, чтобы попытаться лучше указать выгодные сигналы. надеюсь, это поможет. |
|
|
|
|
10 июня 2014, 1:13:26 AM
|
# 7 |
|
Сообщения: 546
цитировать ответ |
Re: Много шума мувингов
Я могу дать краткий обзор скользящих средних. Простая скользящая средняя просто берет среднюю цену за последний х число периодов. Таким образом, 5 дневная скользящая средняя будет давать среднюю цену за последние пять дней. Экспоненциальной и двойной экспоненциальной скользящей средней веса самые последние цены в большей степени. Это, как правило, положить на графике в виде линии. Скользящее среднее кроссовер считается купить / продать сигнал для указания изменения импульса. Так что, если скользящая средняя 5 день пересекает 25 дневной скользящей средней, что указывает на то, что цены поднялись. Люди используют различные периоды скользящих средних, чтобы попытаться лучше указать выгодные сигналы. надеюсь, это поможет. Спасибо за очистку, что вверх, это имеет смысл для меня. |
|
|
|
|
10 июня 2014, 9:37:39 AM
|
# 8 |
|
Сообщения: 1400
цитировать ответ |
Re: Много шума мувингов
Я могу дать краткий обзор скользящих средних. Простая скользящая средняя просто берет среднюю цену за последний х число периодов. Таким образом, 5 дневная скользящая средняя будет давать среднюю цену за последние пять дней. Экспоненциальной и двойной экспоненциальной скользящей средней веса самые последние цены в большей степени. Это, как правило, положить на графике в виде линии. Скользящее среднее кроссовер считается купить / продать сигнал для указания изменения импульса. Так что, если скользящая средняя 5 день пересекает 25 дневной скользящей средней, что указывает на то, что цены поднялись. Люди используют различные периоды скользящих средних, чтобы попытаться лучше указать выгодные сигналы. надеюсь, это поможет. Спасибо за очистку, что вверх, это имеет смысл для меня. Может быть, одно дополнение: Зайдем нить Goomboo, если вы интересуетесь, он делает очень понятное введение в среднее на основе систематического динамику торгов. Вы должны понять одну вещь, хотя (что мне потребовалось некоторое время, чтобы действительно получить мою голову вокруг в прошлом году, когда я начал торговать): есть компромисс ... "методы импульса", Как торговля на основе сигналов от различных скользящих средних дает возможность Backtest ваш метод и параметры (какие let_me_backtest_that предложенные в своем первом посте). Это огромный плюс. С другой стороны, импульс торговли означает, по определению, что вы "следовать" магазин. Вы иногда пропустить начальную часть огромных качелей, потому что ваш сигнал не существует. Вы иногда входите в торговлю, которая закончится в небольшой потерей, потому что ваши средние быстрые развороты (что означает: они перешли, но потом эта тенденция никогда не образуется, и крест снова в обратном направлении) Где я клоню: средние методы кроссовера являются отличным стартовым местом для трейдера, на мой взгляд, если ни по какой другой причине, что они действительно пригласит строгость и планирование, в отличие от "интуитивный" торговли, которые, как правило, заканчивается в слезах. С другой стороны, не все устраивает в основном "реактивный" торговли, которые торгуются со средними в конце концов, так что вам нужно выяснить, что работает торговый стиль лучше всего подходит для вас. |
|
|
|
|
10 июня 2014, 4:13:14 PM
|
# 9 |
|
Сообщения: 1652
цитировать ответ |
Re: Много шума мувингов
может кто-нибудь дать мне немой вниз объяснение всего этого (для нубов как я) очень ценится. Вот простой изношенном в моих собственных словах: TA (технический анализ) представляет собой полезный набор инструментов, но не всегда точны. Скользящие средние имеют серьезные проблемы для трейдеров, которые рассчитывают на них тяжело. В / вблизи недавних минимумов (~ $ 400 / BTC) скользящие средние медведи где очень уверены, что они не должны покупать, и это было явно не так "сигнал", К тому времени, ключевые скользящие средние дают четкий сигнал, вы, вероятно, пропустили большую часть движения, и / или, конечно, не получить лучшие цены. |
|
|
|
|
10 июня 2014, 4:17:15 PM
|
# 10 |
|
Сообщения: 228
цитировать ответ |
Re: Много шума мувингов
Вот большая страница для отслеживания скользящих средних многих монет: http://www.cryptocoinstats.com/priceaverage.php
|
|
|
|
|
10 июня 2014, 4:27:45 PM
|
# 11 |
|
Сообщения: 1400
цитировать ответ |
Re: Много шума мувингов
может кто-нибудь дать мне немой вниз объяснение всего этого (для нубов как я) очень ценится. Вот простой изношенном в моих собственных словах: TA (технический анализ) представляет собой полезный набор инструментов, но не всегда точны. Скользящие средние имеют серьезные проблемы для трейдеров, которые рассчитывают на них тяжело. В / вблизи недавних минимумов (~ $ 400 / BTC) скользящие средние медведи где очень уверены, что они не должны покупать, и это было явно не так "сигнал", К тому времени, ключевые скользящие средние дают четкий сигнал, вы, вероятно, пропустили большую часть движения, и / или, конечно, не получить лучшие цены. Это один качается в обоих направлениях: "В / около $ 1200 АТН, скользящая средняя избегая быков были абсолютно уверены, что ралли будет продолжаться вечно, и не продают во времени." Суточная DEMA 33/18 предложил ОП дал сигнал на покупку ~ 520 15 апреля, проведение с тех пор. Это не совсем отлично ловить дно, но далеко от ветхих, учитывая, что мы сейчас более чем $ 100 выше. |
|
|
|
|
10 июня 2014, 4:54:38 PM
|
# 12 |
|
Сообщения: 239
цитировать ответ |
Re: Много шума мувингов
Это один качается в обоих направлениях: Кроме того, я представляю себе скользящая средняя на основе торгов может быть гораздо более точным, используя хитроумные комбинации различных МА переездов, а также MACD и цена-MA переездов, чтобы получить более ранние сигналы и подтверждения (очень важно для Твичи экспоненциальных скользящих средних, которые могут иногда дают ложные сигналы). Например, цена, ежедневно пересекающих SMA50 20 мая в дополнение к DEMA пересечения бы уже служил сильным подтверждением покупки и позволило купить на 460-иш, в то же время медведь трендовая прорыве, и решение (провести ) будет уже дополнительно усилена ежедневно MACD колется."В / около $ 1200 АТН, скользящая средняя избегая быков были абсолютно уверены, что ралли будет продолжаться вечно, и не продают во времени." Суточная DEMA 33/18 предложил ОП дал сигнал на покупку ~ 520 15 апреля, проведение с тех пор. Это не совсем отлично ловить дно, но далеко от ветхих, учитывая, что мы сейчас более чем $ 100 выше. Конечно, как вы говорите, что по-прежнему в значительной степени реактивная торговли и лично я предпочитаю другие методы (в первую очередь) основывать свои решения на. Но MA-стратегии / торговый импульс имеют преимущество быть довольно легко и прямо вперед (а также легко автоматизирован для более ленивых трейдеров). |
|
|
|
|
11 июня 2014, 4:31:01 AM
|
# 13 |
|
Сообщений: 32
цитировать ответ |
Re: Много шума мувингов
Это один качается в обоих направлениях: Кроме того, я представляю себе скользящая средняя на основе торгов может быть гораздо более точным, используя хитроумные комбинации различных МА переездов, а также MACD и цена-MA переездов, чтобы получить более ранние сигналы и подтверждения (очень важно для Твичи экспоненциальных скользящих средних, которые могут иногда дают ложные сигналы). Например, цена, ежедневно пересекающих SMA50 20 мая в дополнение к DEMA пересечения бы уже служил сильным подтверждением покупки и позволило купить на 460-иш, в то же время медведь трендовая прорыве, и решение (провести ) будет уже дополнительно усилена ежедневно MACD колется."В / около $ 1200 АТН, скользящая средняя избегая быков были абсолютно уверены, что ралли будет продолжаться вечно, и не продают во времени." Суточная DEMA 33/18 предложил ОП дал сигнал на покупку ~ 520 15 апреля, проведение с тех пор. Это не совсем отлично ловить дно, но далеко от ветхих, учитывая, что мы сейчас более чем $ 100 выше. Конечно, как вы говорите, что по-прежнему в значительной степени реактивная торговли и лично я предпочитаю другие методы (в первую очередь) основывать свои решения на. Но MA-стратегии / торговый импульс имеют преимущество быть довольно легко и прямо вперед (а также легко автоматизирован для более ленивых трейдеров). Я добавил фильтр на 50 день SMA. Она ликвидировала 1 торговли, что привело к потере $ 99. Тем не менее, он также ввел задержку на торговых записях. Я не добавлял MACD, однако, само по себе это бить DEMA с 50 дневной SMA. В любом случае, увеличение фильтров (то есть, добавляя цены выше х МА и других показателей) снижает вероятность того, что результаты в прошлом будут репрезентативными в будущем. Я не пытаюсь дождь на чьем параде. если у вас есть стратегия, которая работает, и это соответствует вашему стилю, а затем всеми средствами делать деньги. Насколько бэктестинга идет, важно иметь в виду, что нет бесплатных обедов и добавления дополнительных фильтров может иметь расходы. |
|
|
|
|
11 июня 2014, 4:39:56 AM
|
# 14 |
Сообщения: 112
цитировать ответ |
Re: Много шума мувингов
$ 637 сломана, $ 600 идет
|
|
|
|
|
11 июня 2014, 5:40:17 AM
|
# 15 |
|
Сообщения: 239
цитировать ответ |
Re: Много шума мувингов
Я добавил фильтр на 50 день SMA. Она ликвидировала 1 торговли, что привело к потере $ 99. Тем не менее, он также ввел задержку на торговых записях. Я не добавлял MACD, однако, само по себе это бить DEMA с 50 дневной SMA. В любом случае, увеличение фильтров (то есть, добавляя цены выше х МА и других показателей) снижает вероятность того, что результаты в прошлом будут репрезентативными в будущем. Из любопытства, не могли бы вы Backtest стратегию комбинации, что дает сигналы покупки и продажи как на SMA10 / 7, DEMA33 / 18 и MACD 21, 28 переездов?Я не пытаюсь дождь на чьем параде. если у вас есть стратегия, которая работает, и это соответствует вашему стилю, а затем всеми средствами делать деньги. Насколько бэктестинга идет, важно иметь в виду, что нет бесплатных обедов и добавления дополнительных фильтров может иметь расходы. |
|
|
|
|
11 июня 2014, 8:19:17 AM
|
# 16 |
Сообщения: 574
цитировать ответ |
Re: Много шума мувингов
Тем не менее ожидания на доступ к вашему БЕТА ниндзя дополнения
EDIT: ... LoLz должен был проверить адрес электронной почты b4 проводки |
|
|
|
|
11 июня 2014, 2:05:02 PM
|
# 17 |
|
Сообщений: 32
цитировать ответ |
Re: Много шума мувингов
Я добавил фильтр на 50 день SMA. Она ликвидировала 1 торговли, что привело к потере $ 99. Тем не менее, он также ввел задержку на торговых записях. Я не добавлял MACD, однако, само по себе это бить DEMA с 50 дневной SMA. В любом случае, увеличение фильтров (то есть, добавляя цены выше х МА и других показателей) снижает вероятность того, что результаты в прошлом будут репрезентативными в будущем. Из любопытства, не могли бы вы Backtest стратегию комбинации, что дает сигналы покупки и продажи как на SMA10 / 7, DEMA33 / 18 и MACD 21, 28 переездов?Я не пытаюсь дождь на чьем параде. если у вас есть стратегия, которая работает, и это соответствует вашему стилю, а затем всеми средствами делать деньги. Насколько бэктестинга идет, важно иметь в виду, что нет бесплатных обедов и добавления дополнительных фильтров может иметь расходы. Я достаточно интересно посмотреть, как это получается, я буду называть его "Follow Sheep" Стратегия и я дам вам код, если вы хотите. Чтобы было ясно, вы хотите, чтобы все эти условия встречались на каждом входа / выхода, или вы хотите, чтобы ввести / выход, если какой-либо один из условий выполняется независимо от других? |
|
|
|
|
11 июня 2014, 3:10:44 PM
|
# 18 |
|
Сообщения: 239
цитировать ответ |
Re: Много шума мувингов
Из любопытства, не могли бы вы Backtest стратегию комбинации, что дает сигналы покупки и продажи как на SMA10 / 7, DEMA33 / 18 и MACD 21, 28 переездов? Я достаточно интересно посмотреть, как это получается, я буду называть его "Follow Sheep" Стратегия и я дам вам код, если вы хотите. Чтобы было ясно, вы хотите, чтобы все эти условия встречались на каждом входа / выхода, или вы хотите, чтобы ввести / выход, если какой-либо один из условий выполняется независимо от других? Вход / Выход, если какой-либо один из этих условий выполняются независимо друг от друга. Я смотрел на графики и заметил, что иногда MACD дал лучше приурочен сигналы покупки и продажи, а иногда и скользящие средние, и поэтому у есть ощущение, что комбинация получит мне лучшее из обоих миров |
|
|
|
|
11 июня 2014, 3:27:34 PM
|
# 19 |
|
Сообщения: 1400
цитировать ответ |
Re: Много шума мувингов
Забыл спросить в первую очередь, но то, что стоимость за каждую сделку в течение Backtest?
Учитывая даже умеренный объем, проскальзывания + сборы (в основном проскальзывания, хотя) легко добраться до 4% в торговой паре. После того, что принимается во внимание, я подозреваю, что любая стратегия, которая только проворачивает одна сделка за другой не будет выгодно по сравнению с одним с менее частыми торгов. Тем не менее, я все еще хотел бы видеть результаты follow_sheep |
|
|
|
|
11 июня 2014, 4:56:25 PM
|
# 20 |
|
Сообщений: 32
цитировать ответ |
Re: Много шума мувингов
Из любопытства, не могли бы вы Backtest стратегию комбинации, что дает сигналы покупки и продажи как на SMA10 / 7, DEMA33 / 18 и MACD 21, 28 переездов? Я достаточно интересно посмотреть, как это получается, я буду называть его "Follow Sheep" Стратегия и я дам вам код, если вы хотите. Чтобы было ясно, вы хотите, чтобы все эти условия встречались на каждом входа / выхода, или вы хотите, чтобы ввести / выход, если какой-либо один из условий выполняется независимо от других? Вход / Выход, если какой-либо один из этих условий выполняются независимо друг от друга. Я смотрел на графики и заметил, что иногда MACD дал лучше приурочен сигналы покупки и продажи, а иногда и скользящие средние, и поэтому у есть ощущение, что комбинация получит мне лучшее из обоих миров Я backtested от 1/1 / 2012-6 / 1/2014. Вот что мы получаем: чистая прибыль $ 805, 46 сделок, 60% выгоднее, 23% просадки и профит фактор 3,25. Похоже короткие значения SMA причиной большинства ваших потерь путем быстрого разворота торгов. Вы можете увидеть результаты по ссылке ниже: http://i.imgur.com/FFCEU5N.png Когда вы напишите нам для bitconnector, то ссылка на этот пост на форуме, и я также отправить вам код стратегии. В NinjaTrader бектестинг позволяет легко изменять все переменные при Backtesting, так что я сделал все lookbacks в переменные. Кроме того, oda.krell прав в том числе и проскальзывания комиссий, чтобы сделать результаты наиболее реалистичными. Я не включил их, но различные уровни проскальзывания / комиссий могут быть добавлены, а также количество заказа может быть изменено. |
|
|
|
Как заработать Биткоины?
Bitcoin Wallet * Portefeuille Bitcoin * Monedero Bitcoin * Carteira Bitcoin * Portafoglio Bitcoin * Bitcoin Cüzdan * 比特币钱包
bitcoin-zarabotat.ru
Почта для связи: bitcoin-zarabotat.ru@yandex.ru
3HmAQ9FkRFk6HZGuwExYxL62y7C1B9MwPW
Bitcoin Wallet * Portefeuille Bitcoin * Monedero Bitcoin * Carteira Bitcoin * Portafoglio Bitcoin * Bitcoin Cüzdan * 比特币钱包
bitcoin-zarabotat.ru
Почта для связи: bitcoin-zarabotat.ru@yandex.ru
3HmAQ9FkRFk6HZGuwExYxL62y7C1B9MwPW
Регистрация для новых участников, на данный момент не доступна. Просим извинения за временные неудобства.