Re: * Неофициальный * ICBIT (BTC Futures Trading) - Помощь Часто задаваемые вопросы
ОБНОВЛЕНИЕ - 19/07/2014 - полуофициальное учебное пособие доступно.
Существует хороший торговый гид называется ICBIT Фьючерсы для чайников. Проверьте это.
ВВЕДЕНИЕ В ICBIT Фьючерсная торговля
https://icbit.se/
Вы хотите застраховаться, арбитраж, или просто открыть заемную позицию против изменения цен BTC. ICBIT предлагает леверидж сделку через "фьючерсы" контракты, которые обмениваются как количество единиц между продавцами и покупателями.
Обновление: есть теперь официальная страница правил: https://icbit.se/rules
СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА
https://icbit.se/BUH4 (Пример контракта спецификации)
Каждый контракт блок представляет собой сумму 10 $ BTC по указанной цене в $, так:
> 1 единица на торговой цене $ 100 представляет собой сумму 10 $ BTC, или 0,1 BTC в стоимости контракта.
> 100 единиц на торговой цене $ 100 представляет собой 1000 $ БТД, или 10BTC в стоимости контракта.
Текущее значение каждого открытого фьючерсного инструмента торговли не привязано к базовой цене спота, но вместо того, чтобы на основе спекуляций относительно того, что окончательное значение урегулирования будет. По этой причине не гарантируется /, как ожидается, расти и падать, так как цена спот делает. Окончательное расчетное значение определяются на указанный день расчетов для каждого инструмента (в настоящее время 14-го апреля, 14 июня и 16 сентября), а конечное значения расчетного является 24 часов средневзвешенной цены (VWAP) от самого большого обмена в момент урегулирование (т.е. 20:00 UTC).
Открытие позиции
С помощью кнопок / Продает Покупает, если вы хотите сделать заказ с конкретными условиями цен, если нет соответствующих предложений не существуют по указанной цене, то заказ будет ввести книгу заказа и становится видимым для других в качестве активного спроса / предложения, если другие пользователь размещает заказ, который соответствует указанной цене, заказ будет заполнен и активировал контракт позиция.
Используйте Покупка / Продажа на кнопку рынка, если вы просто хотите, чтобы купить по самой выгодной цене, доступной в настоящее время.
Для открытия позиции, следующие ключевые поля должны быть заполнены.
- Количество = количество $ 10 кусков Bitcoin вы хотите сделать ставку.
- Цена = цена, которую вы готовы купить / продать в.
- Сумма = Рассчитано поле отображения количества базового BTC вы фактически ставку на (Количество * 10 / Цена).
- Маржа = Расчетное поле отображения суммы в BTC, которые должны быть "зарезервированный" на счете для покрытия любых потенциальных убытков, понесенных против позиции (15% я верю).
ОЧИСТКА
Характер контрактов таков, что текущие прибыли или убытки от открытых контрактов перераспределяются два раза в день (8:00 и 20:00 UTC / GMT) в системе широкого клиринга, а не только реализуются, когда позиция процесса ( закрыто).
При расчистке всех позиций контракта оценивается и последняя цена сделки используются для определения относительной потери усиления между покупателем и продавцом каждого открытого контракта. Это различие (отклонение) затем передаются от проигравшего к гейнеру, контракт остается активным и будет повторно оцениваться на следующем клиринговый сеансе.
Так что, если цены сделок увеличится с 100 до 110, то дисперсия будет ((100 * 10) / 100) - (100 * 10/110) = 10 - 9,09 = 0,91.
> До очистки, счета продавцов покажут нереализованные потери 0.91BTC, а покупатель + 0.91BTC.
> При очистке потери 0,91 будет списана со счета продавцов, и зачисляется на счет покупателей.
> После очистки:
> "Нереализованные P / L" баланс возвращается к 0 для покупателя и продавца.
> "Исполнение Цена" для открытой позиции сбрасываются цены сделки, на которой была сделана корректировка дисперсии.
> "Поле" Будут также скорректированы (опять-таки, не уверен расчета точной маржи).
Таким образом, открыть позицию в 100 единиц по цене около $ 100 и продать после подъема / падения, скажем, 10 долларов, вы смотрите только под 1BTC прибыль / убыток (без учета сборов).
АССОРТИМЕНТ
Еще одна особенность формата контракта является использование контроля торгового диапазона, верхнего и нижнего предела на каждого инструмента, за которым торговая не может произойти в пределах текущей (12hr) сессии. Диапазон для сессии устанавливаются в процессе очистки на основе переменной средневзвешенной цены (VWAP) цене плюс или минус 10% (редактирование: некоторые новые инструменты имеют более широкие границы диапазона), так что, если последняя цена сделки была 100 на поляне, диапазон на следующей сессии будет установлен на 90 - 110.
Границы уровня являются функцией безопасности для защиты участников рынка от исключительных ценовых колебаний на основном рынке спот, а также воздействие ограничивает риск для трейдеров (например, во время внутридневные шипы / провалы), учитывая Bitcoin волатильность цен это не является необычным, чтобы увидеть цену достижения верхний / нижний пределы диапазона, что приводит иногда к прекращению торговли, как никто не готов купить / продать в пределах порогового диапазона сессии.
СБОРЫ
Каждый торговый инструмент будет работать одна из двух моделей платы:
- Более низкие операционные издержки, но два раза в день плата за проведение за контракт применяется при очистке (направленные на поощрение дейтрейдинга)
- Более высокая за транзакцию платы, но не холдинговых сборов (предназначено для поддержки долгосрочных сделок)
За операционные сборы рассчитываются в BTC и являются платными в момент покупки контракта / продажи, поэтому каждая позиция будет взиматься плата в два раза (открыть и закрыть). Плата взимается в соответствии с количеством контрактов, купить / продать, так что в то время как плата не отображается перед покупкой, она может быть рассчитана путем умножения количества на плате (и дважды, если вам также необходимо рассмотреть вопрос о замкнутости сборов).
Фактические сборы перечислены на опорном приборе страниц (например, https://icbit.se/BUH4) И варьироваться в зависимости от инструмента, как правило, с более низкой платы по договорам, которые наиболее удалены формы расчетов.
Обновление 01/04/13: Плата за скидками, основанные на объеме торгов - плата скидка теперь применяется в зависимости от объемов торгов, так что если вы торгуете много ваших гонорары будут ниже - как описано здесь:
MARGIN ВЫЗОВЫ И ЛИКВИДАЦИЯ FORCED
https://icbit.se/margincall
Уже написано довольно хорошо на сайте ICBIT, но многие люди до сих пор спрашивают это, так вот текст:
"Баланс каждого пользователя постоянно проверяется торговый двигатель, если этот пользователь имеет все открытые позиции. вызов Margin (принудительное закрытие) выдаются, когда его баланс (фактические деньги на счете плюс общей вариационной марже) меньше или равен 75% от общего обслуживания (начальная) маржи, необходимой для поддержания позиции.
Если нет соответствующего ставка / спрашивает в книге порядка, начинается в худшем случае. Торговый двигатель будет проходить через пользователей, проведение контратак позиции и принудительно закрыть их такой ценой, что баланс пользователя, который не имеет потерь и не идет отрицательным."
API
https://icbit.se/api
Существует доступный API, который предоставляет полный доступ к заказать книгу информацию, а также возможности выполнения заказа. Лично я считаю, что страница спецификации могут быть улучшены за счет включения некоторых дополнительных конкретных примеров с, а также инструкции по конфигурации очень простой интерфейс управления пользователя (Excel / VBA будет начало) ... Доводы приветствуются!
Редактирование: пример кода здесь http://captainbodgit.blogspot.co.uk/2013/04/exploring-icbit-bitcoin-exchange-api.html
ОШИБКИ, ГОРЯЧИЕ ВОПРОСЫ
[NOW CLOSED] 1. Незапланированного поляну.
Существует в настоящее время некоторые споры вокруг использования внеплановых клиринговых сессий. Это, кажется, работают как исключительные события, когда большие изменения в BTC / USD цене спота происходят, и являются составной частью стратегии управления рисками, используемой для ограничения потенциального воздействия ICBIT убытка, где более заемных средств контрактных потерь могут превысить имеющиеся остатки на счета до того, как принудительное закрытие позиции произошло.
Там было несколько случаев незапланированной очистки, в результате чего торгового диапазона увеличения / уменьшения и последующего принудительного закрытия позиций, в результате торговых убытков физических лиц, побуждая оживленную дискуссию о правомерности такой очистки.
Решение согласовано и реализовано (10/04/13): Fireball подтвердил ICBIT теперь будет действовать два ежедневных клиринговых сессий, 20:00 и 08:00 UTC, и Ad-Hoc клиринговых сессий больше не должны иметь место.
[NOW CLOSED] 2. Диапазон Манипуляции в процессе клиринга.
Каждый день во время очистки торгового диапазона на следующую сессию корректируются для каждого инструмента, ранее корректировка основана на цене последней одной сделки перед лакировкой. В результате были частые попытки повлиять на регулировку съемки низкий / высокий заказов в последнюю секунду перед очисткой. манипуляция регулировка диапазона попытка как средство ограничения потерь и максимизации потенциал для получения прибыли в течение следующей торговой сессии, он также может привести к принудительному закрытию иначе прибыльных торговых позиций и привело к много жарких дискуссий.
Решение реализуется (декабрь 2013 г.): Диапазон регулировки и дисперсии расчетов во время очистки в настоящее время на основе нового средневзвешенная цена, которая должна решить эту проблему.
Задача Fix Дата: TBC
3. Принудительное закрытие "выигрыш" контрактные позиции.
Поскольку ICBIT не берет на себя риск контрагента для фьючерсных контрактов, торгуемым, доходы должны поступать непосредственно от владельцев контракта контрагента. Так что если вы покупаете контракт, и BTC повышается, ваша прибыль должна исходить от потери соответствующего продавца. В экстремальных рыночных сценариях, те на отрицательной стороне договора будет принять решение не пополнять сильно истощенный запас (и имеют полное право сделать это). В нормальных условиях такие контракты затем будут вынуждены вернуться на рынок и переносили в новый продавец в лучшем предлагаемых рыночной цене, однако в том случае, если не существует никаких других продавцов, нет никакого способа, чтобы продолжать поддерживать обязательства по контракту, чтобы выплатить прибыль получающая партия, поэтому контракты принудительно закрыто на "оптимальный" цена (по сути, означает наилучшую цену для "получение" боковая сторона).
Поскольку зазоры рыночных цен может привести к потере контракта превысит как доступный запас, и весь доступный остаток на счете (если достаточно низко), вполне возможно, что уже "понял" прибыль от открытого контракта может быть отменена в момент закрытия.
