Re: Non-электронных таблиц долгосрочных прогнозов
Таблица экстраполяция. Многие люди сюжет цена входа в зависимости от времени, найти наиболее подходящую линию, и экстраполировать его. Это то, что они получают:
Код:
Расчетный Std. Ошибка т значение Pr (>| Т |)
(Intercept) -1.615e + 00 4.340e-02 -37,2 <2e-16 ***
день 5.618e-03 4.729e-05 118,8 <2e-16 ***
R-квадрат: 0,8995
(Intercept) -1.615e + 00 4.340e-02 -37,2 <2e-16 ***
день 5.618e-03 4.729e-05 118,8 <2e-16 ***
R-квадрат: 0,8995
R2 = 90%! Эта модель должна быть правильной. Добавить в предвзятости - если эта модель верна, мы будем делать на 0,56% в день навсегда, усугубляются. Кто не нравится.
То, что другие указывают, в ответ на то, что эта тенденция не может продолжаться вечно. Хотя, даже если цена журнала в зависимости от времени представляет собой кривую S-образной формы, на самом деле мы не знаем, где мы находимся в этой кривой. Если мы ближе к началу этой кривой, то линейная экстраполяция в порядке. Или мы дальше?
Даже если мы находимся вблизи начала S-кривой, есть еще одна проблема. МНК предполагает, что остатки независимы друг от друга, что, во временном ряду, явно и совершенно неверно. И мы должны говорить о доверительных интервалов, а также, не только точечная оценка.
Лучшая модель. Вот очень простая модель, допущение, для которых на самом деле не нарушалось. Я называю это Basic Long-Term Модель (BLTM).
Код:
дифф цена журнала ~ Normal (мю, сигма)
Разница в цене журнала, который примерно ежедневно процент возврата, имеет нормальное распределение со средним мю и стандартное отклонение сигмы. Могу ли я сказать, что это "правда" правильная модель? Нет. Это полезное упрощение и улучшение на ценовом графике журнала экстраполяцией. Это легко выполнить эти расчеты, легко объяснить и легко понять.
Модель не принимает во внимание тот факт, что параметры модели - мю и сигма - изменение cound с течением времени. Это просто выходит за рамки этой базовой модели. Я использую все доступные данные для оценки параметров.
Предсказания. Вот оценки параметров и прогнозирование этой упрощенной модели.
Код:
n.data от мю сигма z.stat
1 1,579 2010-07-17 2014-11-22 0,00561 0,0602 0,0932
1 1,579 2010-07-17 2014-11-22 0,00561 0,0602 0,0932
Код:
n.fut дата P_5 p_25 p_50 p_75 p_95
1 0 2014-11-22 NA NA NA NA 352
2 1 2014-11-23 321 340 354 369 391
3 7 2014-11-29 282 329 366 408 476
4 30 2014-12-22 241 333 417 522 720
39 2014-12-31 5 234 339 438 567 820
6 61 2015-01-22 225 359 496 685 1 090
7 91 2015-02-21 222 394 587 874 1550
8 122 2015-03-24 224 438 698 1110 2170
9 152 2015-04-23 230 489 826 1400 2970
10 183 2015-05-24 239 550 983 1760 4050
11 213 2015-06-23 250 619 1160 2190 5430
12 244 2015-07-24 263 700 1380 2740 7300
13 274 2015-08-23 278 791 3390 9670 1640
14 304 2015-09-22 294 895 1940 4200 12800
15 335 2015-10-23 314 1020 2310 5230 17000
16 365 2015-11-22 335 +1150 2730 6460 22300
17 404 2015-12-31 365 1360 3,400 8,480 31,600
18 731 2016-11-22 835 5640 21300 80300 543000
1 0 2014-11-22 NA NA NA NA 352
2 1 2014-11-23 321 340 354 369 391
3 7 2014-11-29 282 329 366 408 476
4 30 2014-12-22 241 333 417 522 720
39 2014-12-31 5 234 339 438 567 820
6 61 2015-01-22 225 359 496 685 1 090
7 91 2015-02-21 222 394 587 874 1550
8 122 2015-03-24 224 438 698 1110 2170
9 152 2015-04-23 230 489 826 1400 2970
10 183 2015-05-24 239 550 983 1760 4050
11 213 2015-06-23 250 619 1160 2190 5430
12 244 2015-07-24 263 700 1380 2740 7300
13 274 2015-08-23 278 791 3390 9670 1640
14 304 2015-09-22 294 895 1940 4200 12800
15 335 2015-10-23 314 1020 2310 5230 17000
16 365 2015-11-22 335 +1150 2730 6460 22300
17 404 2015-12-31 365 1360 3,400 8,480 31,600
18 731 2016-11-22 835 5640 21300 80300 543000
* В соответствии с ценовой журнал диаграммы экстраполяцией, в целом, Bitcoin было сделать 0,56% в день.
* По среднему сценарию (p_50), мы попали 1000 раз где-то в начале лета 2015 года.
* Согласно пессимистическому сценарию (P_5), мы не вернемся к 1000 даже в течение двух лет.
* Согласно оптимистическому сценарию (p_95), мы сломаем 10000 в начале осени 2015 года.
* Только для удовольствия - проецируется цена на 2014-12-31 составляет 438.
Точка равновесия. Если вы покупаете сегодня, и дело идут плохо, как долго вам придется держать, чтобы получить указ обратно?
Код:
n.fut дата P_5 p_25 p_50 p_75 p_95
1 388 352 2015-12-15 1270 3110 7580 27400
1 388 352 2015-12-15 1270 3110 7580 27400
388 дней.
Комментарии?
История.
* 2014-05-08
* 2014-06-26
* 2014-11-19