Индикатор Арун является индикатором скорости движения используется для определения начала, направления и силы тренда. Он популярен на валютных рынках, потому что, как Bitcoin, они тенденция. Я думал, что мы могли бы увидеть, как работает Арун и его применение к Bitcoin рынков. Арун отличается от большинства импульсных генераторов, поскольку она основана главным образом на время.

Он измеряет количество времени между последними максимумами и минимумами. В сильном восходящем тренде там не много времени, прошедшего с момента последнего максимума. В нисходящем тренде есть не много времени, прошедшему от недавнего минимума. В боковом рыночное время прошло с обоих максимумов и минимумов.

Арун имеет две линии, которые измеряют время, прошедшее с недавних максимумов и минимумов. Например, допустим, что Арун имеет значение 21 (общая установка). Это означает, что она будет измерять максимумы и минимумы последних 21 баров. Когда цена достигла нового 21 бар высоко, то линия Aroon Up будет 100. И наоборот, если самые последние низко, как и вчера, то Арун вниз будет установлена ​​на уровне 100. Обычно считается, что кроссовер Арун вверх над Арунами вниз является сигналом покупки и крест Аруна вниз над Арунами вверх является сигналом к ​​продаже. Вот пример:

http://i.imgur.com/kYDy9UA.png

Мы можем видеть, что Арун дал сигнал на покупку, когда BTC закрылся на $ 5,08 и закрылись на 9.54. Он также показал боковое ценовое действие, когда Aroon Up и Aroon вниз перемещаются по направлению друг к другу.

Теперь, когда мы понимаем основы Арун это могло бы помочь получить историческую перспективу. Моя цель в этом Backtest, чтобы лучше понять индикатор Aroon и не создавать самостоятельные системы. Таким образом, я буду делать некоторые предположения, которые были бы немного иначе, чем если бы я создать систему.

Давайте предположим, что мы последовательно торгуется около $ 1000, а не реинвестирования прибыли. Это предположение помогает нам лучше видеть работу Aroon через различную Bitcoin цены по нескольким причинам. Во-первых, прибыль и убытки от каждой сделки более эквивалентны. Во-вторых, мы получаем лучшее представление о том, как Арун прибыль от каждого тренда. В-третьих, нет оптимизированные параметры реинвестирования (его довольно легко получить бэктест приносит миллионы, если вы кривой соответствуют вашей позиции калибровки стратегии).

Вот результаты от 1/1/2012 - 6/1/2014

http://i.imgur.com/QbhOXCc.png

Индикатор дал 18 сделок с чистой прибылью в размере $ 7,609- 61% выгоднее - 30% просадки и 15,41 фактором прибыли.

http://i.imgur.com/KPtmweZ.png

Если вы смотрите на быстром рынке переигровку этих сделок (около 2 мин.), Вы можете получить более полное представление о том, как Арун бы я действительно работал в реальной торговле времени.

https://www.youtube.com/watch?v=NTkojNWf3gw&Функция = youtu.be

Вот некоторые вещи, которые мы узнаем из Backtest

Арун кроссовер делает преуспевает при вводе каждого основного тренда. Тем не менее, это часто означает, что выход после подачи обратно хорошую сумму прибыли.

Арун кроссовер сделал большую часть своих потерь, когда был более длительный срок нисходящего тренда.

Арун подвергается различным Whipsaw торгов при импульсах шипами, а затем быстро перемещается в сторону.

Я приложил код стратегии Аруна на моем блоге

http://www.signalstrengthfinance.com/better-know-an-indicator-aroon/

Вы также можете загрузить данные для NinjaTrader по ссылке ниже

http://www.signalstrengthfinance.com/bitconnector-bitcoin-trading-on-ninjatrader/

Торговля Ну и Проспер