библиотека ( 'quantmod')
библиотека ( «зоопарк»)

TEMP_FILE <- './data/temp.csv'

OHLC <- функция (TTIME, tprice, tvolume, FMT) {
  # Функция, которая преобразует сырое bitcoincharts тиккера данных OHLC данных
  # возможные форматы включают в себя: "% Y% м% d% H% M" (Минута тиккера), "% Y% м% д% Н" (Почасовой тиккера), "% Y% м% д" (Ежедневно тикер)
  ttime.int <- формат (TTIME, FMT)
  data.frame (время = TTIME [tapply (1: длина (TTIME), ttime.int, функция (х) {головка (х, 1)})],
             .Открытый = tapply (tprice, ttime.int, функция (х) {головка (х, 1)}),
             .Высокий = tapply (tprice, ttime.int, макс),
             .Низкий = tapply (tprice, ttime.int, мин),
             .Закрыть = tapply (tprice, ttime.int, функция (х) {хвост (х, 1)}),
             .Объем = tapply (tvolume, ttime.int, функция (х) {сумма (х)}),
             .Скорректированная = tapply (tprice, ttime.int, функция (х) {хвост (х, 1)}))
}

getTicker <- функции (символ, период, источник данных, имя файла = '') {
  # Этот метод извлекает данные из тикер bitcoincharts.com или CSV загрузить с bitcoincharts.com для любого символа, перечисленных на сайте
  # Использование: тикер <- data.frame (getTicker ( 'mtgoxUSD | virtexCAD \ ...', 'ежедневно | ежечасно | минут, 'веб | файл', ' / данные / mtgoxusd-recent.csv'))
  # Параметр файла не является обязательным и используется только при DataSource = «Файл»
  ColClasses = с ( 'цифрой', 'цифры', 'цифры')
  если (DataSource == 'веб') {
    RECENT_TRANSACTIONS_FILE <- паста ( './ данные /', символ, сентябрь = '')
    RECENT_TRANSACTIONS_FILE <- паста (RECENT_TRANSACTIONS_FILE, '-recent.csv', Сентябрь = '')
    # Давайте быть хорошим и загружать только те данные, которые мы должны ...
    если (File.Exists (RECENT_TRANSACTIONS_FILE)) {
      # Получить последний идентификатор
      mawk_command <- вставить("'END {печать}' Mawk ", RECENT_TRANSACTIONS_FILE, сентябрь = '')
      Последняя линия <- система (mawk_command, стажер = TRUE),
      lastid <- strsplit (lastline [1], сплит = '') [[1]] [1]
      URL <- пасты ( 'http://bitcoincharts.com/t/trades.csv?symbol=', символ, сентябрь = '')
      URL <- паста (URL, '&начать =», = Сентябрь '')
      URL <- паста (URL, lastid, Сентябрь = '')
      download.file (URL, DestFile = TEMP_FILE, метод = 'авто', тихий = FALSE, режим = "вес", CacheOK = TRUE, экстра = getOption ("download.file.extra"))
      Кот("\ п", Файл = RECENT_TRANSACTIONS_FILE, добавьте = TRUE)
      # Теперь нам нужны некоторые дополнительные проверки вменяемости здесь, чтобы увидеть, если этот треугольник уже существует в
      # Текущий локальный файл или иногда мы будем наматывать несколько раз загружая те же операции
      file.append (RECENT_TRANSACTIONS_FILE, TEMP_FILE)
      file.remove (TEMP_FILE)
    }
    еще {
      download.file (URL = паста ( 'http://bitcoincharts.com/t/trades.csv?symbol=', символ, Сентябрь = ''), DestFile = RECENT_TRANSACTIONS_FILE, метод = '', тихий = FALSE, автоматический режим знак равно "вес", CacheOK = TRUE, экстра = getOption ("download.file.extra"))
    }
    бегущая строка <- read.zoo (RECENT_TRANSACTIONS_FILE, colClasses = ColClasses, сентябрь = ",", Заголовок = FALSE)
  }
  еще {
    бегущая строка <- read.zoo (имя файла, colClasses = ColClasses, Сентябре = ",", Заголовок = FALSE)
  }
  Индекс (код) <- as.POSIXct (индекс (код), происхождение ="1970-01-01", TZ ="время по Гринвичу")
  если (период == 'ежемесячный') ohlcObj <- OHLC (индекс (код), торговый код $ V2, V3 $ тикер,"% Y% м")
  если (период == '') ежедневно ohlcObj <- OHLC (индекс (код), торговый код $ V2, V3 $ тикер,"% Y% м% д")
  если (период == '') почасовой ohlcObj<- OHLC (индекс (код), торговый код $ V2, V3 $ тикер,"% Y% м% д% Н")
  если (период == '') минут ohlcObj <- OHLC (индекс (код), торговый код $ V2, V3 $ тикер,"% Y% м% d% H% M")
  # Очистить имена столбцов немного
  имена (ohlcObj) [имена (ohlcObj) == ".Открыто"] <- 'Открыто'
  имена (ohlcObj) [имена (ohlcObj) == ".Закрыть"] <- 'Закрыть'
  имена (ohlcObj) [имена (ohlcObj) == ".Volume"] <- «Объем»
  имена (ohlcObj) [имена (ohlcObj) == ".Adjusted"] <- «Скорректированный»
  имена (ohlcObj) [имена (ohlcObj) == ".Высокая"] <- 'Высокая'
  имена (ohlcObj) [имена (ohlcObj) == ".Низкий"] <- 'Низкий'
  имена (ohlcObj) [имена (ohlcObj) == "время"] <- «Время»
  row.names (ohlcObj) <- НОЛЬ
  ohlcObj $ row.names <- НОЛЬ
  вернуться (ohlcObj)
}

getChartable <- функция (ohlcObj) {
  # Этот метод принимает необработанный кадр данных OHLC и восстанавливает его таким образом, что испускает XTS объектов, которые могут быть использованы ChartSeries
  rownames (ohlcObj) <- ohlcObj $ Time
  ohlcObj $ Time <- НОЛЬ
  ohlcObjXts <- as.xts (ohlcObj)
  возвращающие (ohlcObjXts)
}

# Давайте попробуем это сейчас
#бегущая строка <- data.frame (getTicker ( 'mtgoxUSD', 'минут', 'Файл',) '/ данные / mtgoxusd-recent.csv.)
#бегущая строка <- data.frame (getTicker ( 'virtexCAD', 'в месяц', 'Файл',) '/ данные / cavirtex-2012.csv.)

# Заполнить кадр данных из Интернета
бегущая строка <- data.frame (getTicker ( 'mtgoxUSD', 'ежечасно', 'паутина'))

# Получить XTS объект, который может быть использован для построения графиков
tickerxts <- getChartable (код)
ChartSeries (tickerxts)

# Добавление нескольких технических индикаторов на графике
addEMA (п = 6 * 7, столбец = 'красный')
addEMA (п = 3 * 7, столбец = 'зеленый')
addMACD ()