Диаграмма выше утверждает отрицательную корреляцию -0,58.  Это довольно высокий в мире "Социальные науки", Где корреляция (плюс или минус) 0,30 часто считается "значительное" статистически.

Обратите внимание, что-то я нашел любопытно: как, когда или BTC или цены на золото сделал не не изменится, и не делали другие. Хм.

Большой размер выборки лучше при использовании корреляции. Эта схема измеряет только эти цены в течение 9 месяцев, которые могут быть "достаточно хорошо", Но статистикам делает суждение всегда хотело видеть большие размеры выборки. Если есть диаграммы вокруг измерения выше для более длинных временных рамок, что было бы более полезным.


EDIT: менее полезно, но больше тока и легко проверить, является график ниже от stockcharts.com. Это соотношение GBTC (а Bitcoin ETF я верю) в GLD (золотой ETF). Это измеряет отношения, а это означает, что если золото и цены BTC были сильно положительно коррелируют то отношение, вероятно, будет довольно постоянным. Если золото и BTC цена отрицательно коррелировала тогда отношение будет подпрыгивать вокруг, что он не до недавнего времени ... Больше времени (данные о ценах) было бы полезно.

Диаграмма только восходит шесть месяцев однако, октябрь 2015 - до конца марта 2016 года.



http://stockcharts.com/c-sc/sc?s=GBTC%3AGLD&р = D&б = 5&г = 0&= 0&г = 1459448991850