Вопрос: Банк имеет 50 миллионов в активах и 40 миллионов обязательств, с DUR.L = 2,5 года. Предположительные банки собственные активы обесценятся на 2% (NW / A = -0.02), когда интерес идет от 5% - 6%.

а) Что такое Продолжительность Gap

б) Какова продолжительность на имущество.


Как я должен знать разрыв продолжительности, когда я понятия не имею, о длительности на имущество? Правильный ответ: а) 2,1053 и б) DUR.A = 4,1053.

Заранее спасибо!