Привет,

Я написал диссертацию бакалавра по Bitcoins для университета Гронингена, Нидерланды - количественный анализ Bitcoins, чтобы быть более точным.
Это аннотация:

"В этой статье, корреляция между доходами от Bitcoins и возвращает реальные финансовые активов находится в стадии рассмотрения. С этой целью 6-часовые данные по курсу Bitcoinsin евро и ежедневных данные на выходе закрытия немецкого & были получены испанские 10 летних государственных облигаций. Во-первых, обзор актива, рассматриваемого Bitcoins, и методы, используемые в настоящем документе дается. Эти методы включают в себя метод General Auto-регрессивная условная гетероскедастичности для моделирования изменяющихся во время волатильность временных рядов финансовых и динамической Условный метода корреляции для моделирования изменяющихся во время корреляции между различными финансовыми активами. После практики этих методов на Dow Jones, государственные облигации и индексе DAX, они применяются для построения динамических условных корреляций между ежедневными возвратами Bitcoins и немецким & Испанские 10 летние государственные облигации."

Вот ссылка на документ: http://www.scribd.com/doc/151033410/A-Quantitative-Analysis-of-Bitcoins-pdf

Я надеюсь, что вы найдете это интересным и полезным.

С уважением,

Галстуки ван ден Энде