Проблема торговли в смутные времена подкралась на выпускниках программы форума Mentor, и я думал о моем ответе. Оригинальный ответ я дал показано ниже -

Я думаю, что одна из вещей, которые вы должны быть в состоянии сделать, это определить, что неопределенность. Если вы выберете для волатильности в качестве прокси-сервера для неопределенности, то вы увидите что-то очень интересное. VIX, который известен как индекс страха и должны отражать неопределенность фактически при сидении где-то вблизи своего долгосрочного среднего, что свидетельствует о том, что игроки, которые составляют этот индекс на самом деле не видят никакой неопределенности и не просят об увеличении риски премиум они требуют. То же самое верно, если вы посмотрите на исторической волатильности в Dow, который также сидит на 9-летнего минимума. С моей точки зрения это вопрос не неопределенность на рынках, но неопределенность в принятии решений, что вызвано прослушивание внешних источников. Если вы отключили новости и все соответствующие комментарии и просто смотрели на рынках, что бы они говорят вам?

Что заставило меня думать дальше об этом всей ночи является понятием о том, что на самом деле является неопределенностью, которая идет речь. Это истинная физическая неопределенность или психологическое восприятие, вызванное воздействием описательных других? Я имел взгляд на Википедии для более формального определения неопределенности, и это дало следующее -

Неопределенность ситуации, которая включает в себя несовершенной и / или неизвестную информацию. Тем не менее, «неопределенность является выражением неразборчиво без непосредственного описания». [1] Она возникает в тонко-разному в ряде областей, включая страхование, философию, физику, статистику, экономики, финансы, психологию, социологию, инженерию, метрологию и информатику. Это относится и к предсказаниям будущих событий, физическим измерениям, которые уже сделаны, или к неизвестному. Неопределенность возникает в частично наблюдаемых и / или стохастических средах, а также из-за невежества и / или лени.

Вы заметите, что определение имеет в своей основе неопределенности, присущее предсказание будущих событий. На самом деле наука о вероятности основана вокруг, пытаясь справиться с тем, что Вселенная является неопределенным местом. Однако неопределенность установки в торговле по умолчанию - результат всех сделок неизвестен, пока они не будут закрыты. Именно эта неопределенность, которая дает нам возможность быть прибыльными, инвестиция, которые известны или определенные результаты не имеют премии за риск прикрепленную как таковые, они предлагают немного в пути возврата (думает, банковский депозит). поэтому малопригодны Это определение в распаковке понятия изменения трейдеров неопределенности факторе. Конечно, мы можем реагировать на изменения волатильности и у нас есть инструменты для измерения этого, но это довольно обычное явление в торговле и есть стратегии, которые можно поставить на место, чтобы разобраться с этим. На самом деле очень простой выбор размера позиции и волатильности на основе останавливает себя правильно, чтобы иметь дело с такого рода проблемы.

Так что я тянусь к идее, что на самом деле изменения является тон и интенсивность описательной, что люди окружают себя. Это все большее нарастающий шум обязано принять влияние на народы психики особенности в настоящее время, когда весь мир, кажется, выходит из-под контроль. Однако, заметьте, что я использовал появляется выражение, я использовал этот термин, потому что внешность и реальность не одно и то же. Что приносит некоторое равновесие назад к шуму других, как всегда контекст, рынки говорят совершенно другую историю. В то время как дыхание невнятно, который СМИ могут рассматривать данное наиболее смутное время в истории, и нужно кричать об этом при каждом удобном случае ни что рынки, ни сама история согласится.

Это самый существенный пункт для трейдеров в отношении того, что считается неопределенность. Неопределенность является средой, в которой мы работаем в широком наблюдении, но за что на самом деле сами рынки, которые определяют то, что на самом деле неопределенность и они могут сделать это с помощью легко доступными метрик. Когда волатильность и премий за риск увеличения оборота, то можно сказать, что неопределенность возросла. Тем не менее, даже здесь люди пытаются придать свой собственный примитивный рассказ на события, как VIX, который является широко известной мерой волатильности называют индексом страха, когда он ничего подобного. Тем не менее, это естественное стремление человека к драме, все мы быть_наст друг или родственник, который пристрастился к драме и тем, в средствах массовой информации, в частности, финансовую сфере и премьер-диве лет. Так что если вы обнаружили, полагая, что неопределенность увеличивается, но рынки не согласны, то вам нужно будет сделать что-то о том, что утечки в ваш мозг.

 Автор: Крис Tate

Статья воспроизводится с любезного разрешения: Tradinggame.com.au


Настрой трейдеров: Advfnbooks.com/books/insights/index.html