^
ОК. Мои мысли снова. долгосрочные стратегии ТП в целом слишком много переменных имеют возможность обрезать до - основные новости и прочее. Просто кажется, что TA является более полезным в поиске короткие, повторяющиеся узоры, которые могут быть быстро подтверждены / отказывали. Более длительный период -> меньше точек данных -> менее доступный для статистического анализа.
Просто мнение.
Полное согласие по этому вопросу. Следовательно, "стратегии Т.А." которые до академических издательских стандартов, как правило, выглядят как байесовский метод регрессии шахом / Чжан, с торгов быть меньше, чем за минуту друг от друга.
Таким образом, нет абсолютно никаких шансов для меня, чтобы показать, что мой метод дает статистически значимые результаты, основанные на Backtest результатов, слишком мало данных точек для этого. Но я сказал, что много с самого начала.
Предполагаю, что сбегает на вопрос, если только методы (не только в ТОМ), которые вы готовы использовать те, которые могут быть
полностью строго Показано, что работать, или, если вы позволите, включая те, что у вас есть достаточно веские основания полагать, работают так же, но где эти причины не могут быть формализованы до точки, где вы можете показать его в "опубликованию" путь. Мой пример выбора в этом контексте является теория открытия шахматы, а в начале (не удалось) попытки шахматных алгоритмов избивают человека гроссмейстеров практикуя (или конец игры) теорию открытия.