Zipline / Quantopian - бэктестинг / торговая база | Биткоин форум

		Биткоин Форум > Торговля - Обсуждение
Zipline / Quantopian — бэктестинг / торговая база

12 мая 2013, 8:29:44 AM	# 1
c0inbuster Сообщения: 105 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: Zipline / Quantopian - бэктестинг / торговая база Взлом Биткоин адресов. 500 Биткоинов взломаны в "мозговом кошельке" с паролем "bitcoin is awesome" Адрес кошелька: 14NWDXkQwcGN1Pd9fboL8npVynD5SfyJAE Приватный ключ: 5J64pq77XjeacCezwmAr2V1s7snvvJkuAz8sENxw7xCkikceV6e подробнее... Всем кто хочет заработать Биткоины без вложений - рекомендую сайт http://bitcoin-zarabotat.ru Здравствуйте, Я начинаю здесь новую нить о Zipline / Quantopian Это питон торговая база - приводится событие, которое можно использовать для стратегии Backtesting. http://vimeo.com/53064082 Если вы хотите попробовать, вы должны запустить IPython с pylab инлайн Код: IPython ноутбук --pylab рядный MtQuid вывешивает ноутбук Python здесь http://nbviewer.ipython.org/5561936 Я отправляю здесь, чтобы избежать перегрузок goxtool нити (Ncurse программного обеспечения питона торговать BTC с MtGox) У меня есть несколько вопросов ... о Zipline ... Во-первых, я заметил, что данные (ежедневно mtgox \| данные BTC / USD поступают из http://www.quandl.com/api/v1/datasets/BITCOIN/MTGOXUSD.csv?trim_start=2012-01-01&порядок_сортировки = возрастанию ( http://www.quandl.com/BITCOIN-Bitcoin-Charts/MTGOXUSD-Bitcoin-Markets-mtgoxUSD ) необработанные данные http://bitcoincharts.com/charts/chart.json?m=mtgoxUSD Код: открытая высокая цена volume_usd низкий объем близко Дата 2013-05-11 00: 00: 00 + 00: 00 117,70000 118,74000 113,47000 113,00 +25532,277740 2952016,798507 115,619015 2013-05-10 00: 00: 00 + 00: 00 112,79900 122,50000 117,70000 111,54 +77443,672681 9140709,083964 118,030418 2013-05-09 00: 00: 00 + 00: 00 113,20000 113,71852 112,79900 108,80 26894,458204 3003068,410660 111,661235 2013-05-08 00: 00: 00 + 00: 00 109,60013 116,77700 113,20000 109,50 +61680,324704 6990518,957611 113,334665 2013-05-07 00: 00: 00 + 00: 00 112,25000 114,00000 109,60013 97,52 139626,724860 14898971,673747 106,705731 <класс «pandas.core.frame.DataFrame»> DatetimeIndex: 497 записей, 2013-05-11 00: 00: 00 + 00: 00 до 2012-01-01 00: 00: 00 + 00: 00 Столбцы данных: открыть 497 ненулевые значения высокие 497 ненулевые значения низкие 497 ненулевые значений закрыть 497 ненулевых значений объем 497 ненулевые значения volume_usd 497 ненулевых значений цена 497 ненулевых значений dtypes: float64 (7) открытая высокая цена volume_usd низкий объем близко Дата 2012-01-05 00: 00: 00 + 00: 00 5,57383 7,2200 5,57401 6,94760 182328,193876 1130623,294233 6,201034 2012-01-04 00: 00: 00 + 00: 00 4,88080 5,7000 4,75100 5,57383 131170,856663 688717,856619 5,250540 2012-01-03 00: 00: 00 + 00: 00 5,21678 5,2900 4,65000 4,88080 125170,253872 619170,541604 4,946627 2012-01-02 00: 00: 00 + 00: 00 5,26766 5,4700 4,80000 5,21678 69150,931963 360357,284302 5,211170 2012-01-01 00: 00: 00 + 00: 00 4,72202 5,4999 4,61500 5,26766 108509,229901 553045,139811 5,096757 Примечание: на самом деле данные должны быть сортировки, используя индекс по возрастанию без этого вы получите сообщение об ошибке Код: AssertionError: начало периода падает после окончания периода. Интересно, что "взвешенная цена"... (переименованная цена) этот ноутбук, кажется, использует этот "взвешенная цена" имитировать вид данных клеща это будет в моей памяти гораздо лучше моделировать каждую цену, которые были замечены на рынке (открытый высокий низкий близкий) потому что, если вы собираетесь долго, и вы поставить стоп-лосс, это будет, вероятно, будет низкой подводные камни и течения цены. (Или если вы goind короткие, вероятно, будет высокой подводные камни и течения цены) Во-вторых, У меня есть некоторые проблемы, чтобы запустить ноутбук (я всегда получаю (*)) но я бегу без ноутбука http://pastebin.com/jmfuNTKs В третьих, Интересно, почему я не вижу, купить / продать (^ и v) В-четвертых, что о дейтрейдинге !!! (С M15 сроки!) некоторые данные здесь или к сожалению, я очень занят сегодня ;-( С уважением

Как заработать Биткоины?
Без вложений. Не майнинг.

12 мая 2013, 12:47:45 PM	# 2
MtQuid Сообщений: 24 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: Zipline / Quantopian - бэктестинг / торговая база Получил 1806 Биткоинов Реальная история. Да, я тоже интересно, о не видя покупки / продажи (^ и v) Я думаю, что это связано и с меня того, чтобы добавить дополнительные значения для этих двух серий. Я закончил этот материал от пьян прошлой ночью ... но графики показывают, что сделали бы прибыль Я обновил ноутбук теперь использовать OHLC и она работает. Я взял код из load_bars_from_yahoo (), поэтому мы можем использовать такие вещи, как данные [ «BTC»] [ «открытой»] внутри обработчика. Работает хорошо. Почти готово.... Я также согласен, что мы должны использовать лучший источник данных, и что, вероятно, следует bitcoincharts. Боты просто блевать на машинном языке. Время, чтобы поговорить с некоторыми людьми в пабе. Воскресенье Жаркое !!!

12 мая 2013, 2:36:06 PM	# 3
hugolp Сообщения: 784 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: Zipline / Quantopian - бэктестинг / торговая база Цитата: MtQuid 12 мая 2013, 12:47:45 PM Почти готово.... Я также согласен, что мы должны использовать лучший источник данных, и что, вероятно, следует bitcoincharts. Почему не mtgox себя?

12 мая 2013, 7:30:08 PM	# 4
c0inbuster Сообщения: 105 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: Zipline / Quantopian - бэктестинг / торговая база Поскольку MtGox только обеспечивает (к моему знанию) лишь API для загрузки каждой сделки (И это очень большой файл !!!) О последней версии MtQuid ноутбука ... http://nbviewer.ipython.org/5561936 Я не понимаю, почему с помощью панели панды Я также не понимаю, цель "пристреливается" Я думаю, что нам просто нужно ресэмплировать данные Очень основная идея (чтобы проверить длинную стратегию), может быть, чтобы отправить цену как следовать OPEN_dt0 LOW_dt0 HIGH_dt0 CLOSE_dt0 OPEN_dt1 LOW_dt1 HIGH_dt1 CLOSE_dt1 ... это позволяет рассматривать худший случай так что, если мы устанавливаем стоп-лосс и тейк-профит в тренажере, цена будет первым идти в направлении стоп-лосс и после того, как в направлении тейк профита

12 мая 2013, 8:12:44 PM	# 5
MtQuid Сообщений: 24 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: Zipline / Quantopian - бэктестинг / торговая база Вы должны использовать панель, потому что «данные» является DataFrame ДИКТ таймсерий. Насколько я знаю, TimeSeries может иметь только одно значение для каждой временных отметок строки, и именно поэтому предыдущий ноутбук только прошел одиночную [ «цены»] TimeSeries, а не все остальное. Нам нужно несколько значений / наблюдение (открытый, высокий, низкий, близкий, объем ...) в строку в TimeSeries поэтому мы используем метод панели. Чтение на Quantopian форума и Zipline совершают журналы вы можете видеть, что это выбранное и согласованный метод для прохождения вокруг множества OHCL. Я просто взял скорректирована с load_bars_from_yahoo () источник и использовать дефолтные значения, но я буду удалять код в понедельник, как Bitcoin без расколов и дивидендов. Я был в спешке, чтобы получить возможность отправлять до обжарки. Вы можете использовать любые данные, которые вы хотите с симулятором, но вам нужно будет превратить его в панель, если вы хотите, чтобы иметь возможность обойти несколько наблюдений за тик, а также, если вы хотите иметь TradingAlgorithm быть в состоянии выдавать заказы в handle_data (), если вы не создать свой собственный источник данных тик генератор которым может быть не плохо. В любом случае, это очень легко теперь. handle_data () ваши мозги, и он может просматривать все OHCL за тик и порядка выпуска (покупка / продажа) с результатами отслеживаемых для простого анализа производительности. Теперь все это возможно. Добавить bitcoincharts JSon файлы с возможностью выбора времени распада, а затем мы действительно приготовления пищи ..но это работа на понедельник. Редактировать: блокнот был обновлен с Lastest DMA примера поставляется с источником Zipline. Добавлены ошибки с дополнительными значениями и не демонстрирующие стрелки графа были решены. Edit: мы все еще должны работать сборы MtGox в анализе, но я делаю что на goxtool бота поэтому у меня точный код

12 мая 2013, 9:19:26 PM	# 6
c0inbuster Сообщения: 105 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: Zipline / Quantopian - бэктестинг / торговая база Спасибо за ваш код. Мы должны анализ выходного портфеля (альфа, бета, коэффициент Шарпа, коэффициент Сортино, просадка ...) Я не нашел хороший учебник о Zipline может быть, у вас есть какой-либо указатель, чтобы обеспечить меня? мы должны также добавить эффективность точки входа / выхода. Вы говорили о торговых сборах ... но есть другой вид платы, которая не моделируется здесь: распространение ставка и спросить цену для данного объема BTC являются Дифференцами! разница называется спред = спросить - ставка даже если торговые комиссии были 0%, вы потеряете деньги, чтобы купить и продать BTC одновременно На данный момент мы имеем только цену ... мы не знаем, что распространение значение было для данная дата! кроме того, в отличие от рынка Форекс, где спред либо фиксированной или зависимого ... в BTC рыночного спреда время объем зависит. чем выше объем BTC, тем выше спред !!! но это, вероятно, заметно только для очень большого объема BTC

13 мая 2013, 1:58:16 AM	# 7
jbsnyder Сообщения: 9 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: Zipline / Quantopian - бэктестинг / торговая база Цитата: c0inbuster от 12 мая 2013 года, 9:19:26 PM Спасибо за ваш код. Мы должны анализ выходного портфеля (альфа, бета, коэффициент Шарпа, коэффициент Сортино ...) Я не нашел хороший учебник о Zipline может быть, у вас есть какой-либо указатель, чтобы обеспечить меня? мы должны также добавить эффективность точки входа / выхода. Там есть несколько примеров: https://github.com/quantopian/zipline/tree/master/zipline/examples Но я не нашел тонну документации. На данный момент, если чувствует, что один может делать некоторые кода скимминга и использование pydoc посмотреть на API. Я не пробовал составления документации в репо, но несколько файлов я смотрел на, казалось, не выходить далеко за пределы этого. Вот пример, который расширяет ноутбук MtQuid, чтобы попробовать метод в списке рассылки Zipline: http://nbviewer.ipython.org/ec53445ececcd94980b8 Я не уверен, если таковые правильно или нет, не проверял, что даты на самом деле UTC. Цитата: c0inbuster от 12 мая 2013 года, 9:19:26 PM Вы говорили о торговых сборах ... но есть другой вид платы, которая не моделируется здесь: распространение ставка и спросить цену для данного объема BTC являются Дифференцами! разница называется спред = спросить - ставка даже если торговые комиссии были 0%, вы потеряете деньги, чтобы купить и продать BTC одновременно На данный момент мы имеем только цену ... мы не знаем, что распространение значение было для данная дата! кроме того, в отличие от рынка Форекс, где спред либо фиксированной или зависимого ... в BTC рыночного спреда время объем зависит. чем выше объем BTC, тем выше спред !!! но это, вероятно, заметно только для очень большого объема BTC Да, это одна вещь, которая делает меня больше всего беспокоит Бэктэстинг. Я не знаю, есть ли какие-либо источники данных, которые держат историю книги, которые можно было бы использовать для этой цели либо. Я могу думать о том, чтобы, возможно, получить чувство для него из данных, ища чередуя прыжки в данных, но это было бы приближение в лучшем случае. Единственное, что пришло в быстрый поиск относительно истории заказа книги был этот другой поток, который ссылается на данные с 2012 года: Я был бы заинтересован в других теориях о том, как справиться с этим. Я бы думал, может быть либо по некоторым оценкам фактора, или биннинг данные и идя низким, или делать по цене спрашивает / предложения, а не рыночные заказов? Или, как вы предлагаете, возможно, мы могли бы собрать некоторые данные и сделать модель, основанную на объеме? Можно также посмотреть на торгах, которые чередующимся вверх / вниз, чтобы получить представление о распространении? Любое моделированию потребуется некоторые тестовые данные, хотя.

13 мая 2013, 4:44:57 AM	# 8
hugolp Сообщения: 784 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: Zipline / Quantopian - бэктестинг / торговая база Цитата: c0inbuster от 12 мая 2013 года, 7:30:08 PM Поскольку MtGox только обеспечивает (к моему знанию) лишь API для загрузки каждой сделки (И это очень большой файл !!!) Я понимаю его очень большой файл и что с помощью 15-минутные свечи уменьшает размер базы данных существенно, но с каждой сделки может помочь смоделировать распространение гораздо лучше (очевидно, имеющий портфель заказов будет идеальным, но тот еще больше данных). И сегодня жесткие диски быть так дешево это действительно проблема?

13 мая 2013, 7:42:13 AM	# 9
c0inbuster Сообщения: 105 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: Zipline / Quantopian - бэктестинг / торговая база Моя идею построить псевдо цену клеща с помощью подсвечника можно выразить так: Код: данные [ 'BTC'] = данные [ 'BTC']. ресэмплировать ( '8H', как '= средний') данные [ 'BTC'] [ 'ModCol'] = np.mod (np.arange (0, LEN (данные [ 'BTC']), 1), 3) данные [ 'BTC'] [ 'цена'] = np.where (данные [ 'BTC'] [ 'ModCol'] == 0, данные [ 'BTC'] [ 'открытая'], np.nan) .fillna ( 0) + np.where (данные [ 'BTC'] [ 'ModCol'] == 1, данные [ 'BTC'] [ 'низкий']. сдвиг (1), np.nan) .fillna (0) + пр .где (данные [ 'BTC'] [ 'ModCol'] == 2, данные [ 'BTC'] [ 'высокий']. сдвиг (2), np.nan) .fillna (0) на самом деле я строю TimeSeries для цены как Код: открыто Низкий Высокая открыто Низкий Высокая ... (При условии, что нет никакого зазора между закрытием предыдущей свечи и открытым текущей свечой) Существует, вероятно, лучший способ сделать это! (Но я не очень умный с кодом векторизации) Редактировать: на самом деле мы должны сделать dataframe, который имитирует свечной пытается построить Код: Время Open High Low Close =========================================== t0 = Открыть Открыть Открыть Открыть 0 + временные рамки / 3 = Открыть Открыть Низкий Низкий 0 + 2 * временные рамки / 3 = Открытый Высокая Низкая Высокая t1 = t0 + таймфрейм = Open High Low Close Мне очень жаль, но я не понимаю, что вы (MtQuid) говорят: котировка handle_data () ваши мозги, и он может просматривать все OHCL за тик и порядка выпуска (покупка / продажа) с результатами отслеживаемых для простого анализа производительности. Я не думаю, что handle_data управлять как свеча в настоящее время строить с течением времени ... @hugolp Проблема с большими данными не о хранении их ... это про их обработки ...

13 мая 2013, 7:55:20 AM	# 10
c0inbuster Сообщения: 105 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: Zipline / Quantopian - бэктестинг / торговая база Если вы хотите нарисовать свечной график в вас IPython ноутбука вы можете использовать этот Код: от matplotlib.finance импорта * рис = plt.figure () ах = fig.add_subplot (111, ylabel = 'цена') Дата = диапазон (1, Len (данные [ 'BTC']) + 1) Open = данные [ 'BTC'] [ 'открытые']. Значения Высокие = данные [ 'BTC'] [ 'высоких']. Значения Низкие = данные [ 'BTC'] [ 'низкий']. Значения Закрыть = данные [ 'BTC'] [ 'закрыть']. Значения Объем = данные [ 'BTC'] [ 'объем']. Значения DOCHLV = застежка-молния (Дата, Open, Close, High, Low, Volume) свеча (ах, DOCHLV, ширина = 0,6, ColorUp = 'г', colordown = 'г', альфа = 1,0) но она должна быть улучшена но есть проблема с пандами https://github.com/pydata/pandas/issues/783 Смотри также ноутбук http://nbviewer.ipython.org/4982660/ это, кажется, чистый способ сделать подсвечники

13 мая 2013, 3:50:18 PM	# 11
jbsnyder Сообщения: 9 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: Zipline / Quantopian - бэктестинг / торговая база Цитата: c0inbuster от 13 мая 2013 года, 7:55:20 AM но есть проблема с пандами https://github.com/pydata/pandas/issues/783 Смотри также ноутбук http://nbviewer.ipython.org/4982660/ это, кажется, чистый способ сделать подсвечники Наткнулся по этому вопросу раньше. Похоже, что пользователь, который предложил решение, несмотря на то, что он не представил патч, поставил некоторые из его личных инструментов для построения графиков: https://github.com/dalejung/trtools Не пробовал их все же, кажется, что это нужно несколько зависимостей, как таблицы (и, следовательно, hdf5).

13 мая 2013, 5:54:11 PM	# 12
jbsnyder Сообщения: 9 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: Zipline / Quantopian - бэктестинг / торговая база Цитата: hugolp от 13 мая 2013 года, 4:44:57 AM Цитата: c0inbuster от 12 мая 2013 года, 7:30:08 PM Поскольку MtGox только обеспечивает (к моему знанию) лишь API для загрузки каждой сделки (И это очень большой файл !!!) Я понимаю его очень большой файл и что с помощью 15-минутные свечи уменьшает размер базы данных существенно, но с каждой сделки может помочь смоделировать распространение гораздо лучше (очевидно, имеющий портфель заказов будет идеальным, но тот еще больше данных). И сегодня жесткие диски быть так дешево это действительно проблема? Безусловно. Я думаю, как он стоит, я думаю, что главная проблема с получением подробного торговые данные, что если вы хотите начать с нуля потребуется некоторое время, чтобы тянуть его вниз от mtgox. Существует SQLite базы данных до довольно недавних сделок здесь (и питон скрипт, который будет пытаться тянуть в более поздних торгах): http://cahier2.ww7.be/bitcoinmirror/phantomcircuit/ Edit: скрипт подключается к mtgox.com, а не data.mtgox.com и должны быть обновлены, чтобы продолжать получать транзакции.

13 мая 2013, 7:38:35 PM	# 13
c0inbuster Сообщения: 105 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: Zipline / Quantopian - бэктестинг / торговая база Большое спасибо за ссылку ... Так что в вашем уме мы могли кормить Zipline с тиковыми данными ... Но мне интересно, если бы мы могли иметь дифферент показатели с Дифференц сроки (M30 и H1, например) например, скользящая средняя на основе М30 свечной график и другой индикатор (RSI, например), основанный на графике Н1 свечных

13 мая 2013, 8:08:34 PM	# 14
btc_lurker Сообщений: 78 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: Zipline / Quantopian - бэктестинг / торговая база Цитата: c0inbuster от 13 мая 2013 года, 7:38:35 PM Большое спасибо за ссылку ... Так что в вашем уме мы могли кормить Zipline с тиковыми данными ... Но мне интересно, если бы мы могли иметь дифферент показатели с Дифференц сроки (M30 и H1, например) например, скользящая средняя на основе М30 свечной график и другой индикатор (RSI, например), основанный на графике Н1 свечных Я не читал нить, но это, кажется, человек использует панда здесь. Вы знаете о методе RESAMPLE, который доступен? Если у вас есть данные в режиме реального времени (тикер), вы можете ресэмплировать его на основе любой зернистости очень легко с помощью панд.

13 мая 2013, 11:16:44 PM	# 15
MtQuid Сообщений: 24 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: Zipline / Quantopian - бэктестинг / торговая база Я не нашел хороший учебник по Zipline так только что чтение исходного кода. Эта новая книга извлекает данные из bitcoincharts http://nbviewer.ipython.org/5572250 Вы можете использовать не ежедневные данные, но результаты от TradingAlgorithm.run () ежедневно, так что вы должны играть вокруг немного в конце. Моделирование будет работать правильно, хотя. Невозможно разместить дробные заказы. Чтобы устранить проблему, не имея возможности размещать заказы дробные мы будем использовать объемы заказов MtGox которые Satoshi. И нет покупает или продает в результатах при использовании M15, H1 и т.д. ... даже несмотря на то, купить или продать происходит во время моделирования.

14 мая 2013, 5:23:48 AM	# 16
c0inbuster Сообщения: 105 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: Zipline / Quantopian - бэктестинг / торговая база Благодаря MtGuid @btc_lurker если мы кормим Zipline с тиковыми данными, обрабатывать данные (которые называют несколько раз) придется ресэмплировать ДАННЫЕ несколько раз ... поэтому я не знаю, если это хорошая идея ....

14 мая 2013, 2:30:42 PM	# 17
btc_lurker Сообщений: 78 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: Zipline / Quantopian - бэктестинг / торговая база Цитата: c0inbuster от 14 мая 2013 года, 5:23:48 AM если мы кормим Zipline с тиковыми данными, обрабатывать данные (которые называют несколько раз) придется ресэмплировать ДАННЫЕ несколько раз ... поэтому я не знаю, если это хорошая идея .... Это стихотворение? Вы должны собирать данные в режиме реального времени, что очень отличается от проведения анализа в режиме реального времени. Существует очень мало значения в выполнении анализа в режиме реального времени, на самом деле. Итак, пусть теперь у вас есть все данные, когда-либо созданные с помощью какого-то обмена, и некоторые новые данные поступают в системе. Вы агрегировать его к существующим данным, а также, например, каждые 5 минут вы обновляете свой анализ этих данных. Обратите внимание, что также мало значения в использовании всей истории для делать что-то вроде ЕМА, по определению ЭМА. Вы все еще должны ресэмплировать данные, но только каждые 5 минут. И передискретизации делается очень эффективно панд.

14 мая 2013, 4:45:43 PM	# 18
c0inbuster Сообщения: 105 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: Zipline / Quantopian - бэктестинг / торговая база котировка Это стихотворение? английский не является моим родным языком, поэтому я, наверное, не очень в состоянии написать, как можно было ожидать! У меня есть несколько проблем: Я не вижу здесь никого кормление Zipline с тиковыми данными и делают EMA с данными подсвечника внутри handle_data. (Таким образом, мы сможем рассчитывать ЕМА на несколько сроков) Я также не знаю, если Zipline будет поддерживать нон дневной таймфрейм, и по крайней мере планируемый обеспечить поддержку такой функции. Я не как мы могли кормить Zipline с реальными данными времени Почему не делает анализ каждый раз, когда клещ принимается ... Это именно то, что Metatrader делает в начале функции () http://book.mql4.com/programm/special @knowitnothing Я взглянуть на код btcx

14 мая 2013, 7:07:10 PM	# 19
c0inbuster Сообщения: 105 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: Zipline / Quantopian - бэктестинг / торговая база Новое стихотворение для вас, ребята ... http://nbviewer.ipython.org/587a80f5e2eb9cf41d6d Некоторые особенности: - Остановить потери - Take Profit - Скользящий стоп - Точка безубыточности (Устанавливается в процентах от цены) Максимальная просадка в настоящее время 1,9% альфа: 23.52% Предыдущие значения были: альфа: 16,34% max_drawdown: 12,55% Но я уверен, что наш бэктестинга ложна ... потому что мы используем только цену (и никогда не LOW_PRICE) Делать: переменная размер лота (в зависимости от стоимости портфеля), чтобы сохранить такое же значение риски для каждой сделки Выходные данные, такие как эффективность торговли входа / выхода эффективности суб-дневной таймфрейм торговли (M15, M30, H1 ...) (См Zipline команды?) добавить в реальном времени (подача goxtool или btcx код может помочь) использовать файл для хранения Stop Loss / Take Profit значения (Мы должны также рассмотреть вопрос о том, что мы могли бы иметь несколько позиций открыли ... что это не так в этой стратегии, но это может быть более сложной стратегии) поэтому мы должны хранить торговый идентификатор (торговый номер) мы должны также добавить MagicNumber, чтобы определить, что данная торговля была открыта по данной стратегии. http://www.onestepremoved.com/magic-number/ использовать SciPy оптимизироваться, чтобы иметь возможность оптимизировать параметры. разделить данные на 2 части - данные для оптимизации параметров - Данные для параметра тестирования для того, чтобы убедиться, что параметры являются надежными идти вперед анализ ...

15 мая 2013, 12:25:40 AM	# 20
mebi Сообщения: 7 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: Zipline / Quantopian - бэктестинг / торговая база Действительно увлекательный материал, играя с этими примерами, чтобы попытаться получить до скорости. Цитата: c0inbuster от 14 мая 2013 года, 7:07:10 PM Новое стихотворение для вас, ребята ... http://nbviewer.ipython.org/587a80f5e2eb9cf41d6d c0inbuster, я получаю сообщение об ошибке: Код: Распечатать "{Дт}: хит BreakEvent - перемещение Stop Loss от {SL1} до {SL2}".format (размер = размер, дт = данные [ 'BTC']. DateTime, SL1 = self.price_SL, SL2 = self.price_BE_offset) NameError: глобальное имя «размер» не определен Я правильно предположить, что это должно быть Код: Размер = self.trade_volume ?

« Предыдущая тема | Следующая тема »

Как заработать Биткоины?

Bitcoin Wallet * Portefeuille Bitcoin * Monedero Bitcoin * Carteira Bitcoin * Portafoglio Bitcoin * Bitcoin Cüzdan * 比特币钱包

bitcoin-zarabotat.ru
Почта для связи: bitcoin-zarabotat.ru@yandex.ru

3HmAQ9FkRFk6HZGuwExYxL62y7C1B9MwPW